O que são fundos Quant?

Na empresa de gestão de fortunas e ativos, os investimentos são administrados por gestores de fundos. Eles são auxiliados por equipes de analistas de pesquisa na análise de informações diversas e volumosas. As estratégias de investimento são seguidas na seleção de títulos e na decisão de alocações. Embora estruturado, toda decisão de investimento tem julgamentos humanos.

Um fundo de quantia, por outro lado, teria algoritmos em seu núcleo que conduzem a estratégia de investimento. Uma estrutura específica envolvendo mecanismos de regras e modelos preditivos é montada para conduzir um processo de decisão objetivo e sistemático. O desenvolvimento de sistemas quânticos requer o emprego de técnicas estatísticas avançadas e tecnologias facilitadoras. O sistema resultante analisa correlações complexas, identifica padrões ocultos e formula modelos preditivos.

Um mecanismo quântico para investimento minimiza o julgamento humano e, portanto, gerencia carteiras livres de emoções e preconceitos humanos. Essas estratégias se beneficiam da disciplina, pesquisado academicamente, sistemas objetivos de tomada de decisão.

Como funciona um fundo Quant e quais são suas vantagens?

Os fundos Quant podem ser estruturados de várias maneiras possíveis para gerar retornos.

• As negociações de mercado geram grandes volumes de dados em alta velocidade. Pode-se desenvolver um sistema para escanear esses dados, analisar padrões, identificar arbitragens disponíveis e gerar retornos a partir delas. Isso pode envolver negociações de duração muito curta.

• Por outro lado, pode-se implantar modelos preditivos e criação de portfólio com base em regras destinadas a gerar retornos de médio a longo prazo

• Também é possível construir mecanismos preditivos de modelagem de movimentos de diferentes ETFs entre setores, Tamanho, geografia, etc. Baseie-se em chamadas de direções para esses ativos, uma estrutura pode usar posições derivadas para gerar retornos

Essencialmente, fundos de quantia alavancam os seguintes recursos-chave de máquinas para conduzir estratégias de investimento sistemáticas para gerar alfa consistente

• Capacidade de lidar com grande intensidade computacional para seleção e alocação de ativos
• Aumente o poder preditivo implantando AI e ML para aprender correlações históricas e padrões ocultos
• Tomada de decisão objetiva, livre de emoções e preconceitos humanos
• Melhor gestão de risco, reduzindo erros e focando na fonte real de retorno, ao invés de classes de ativos favorecidas

Como as tecnologias de aprendizado de máquina estão impulsionando a ciência da decisão?

Inteligência artificial e tecnologias de aprendizado de máquina são poderosos disruptores nos negócios de hoje.

Muitas organizações envolvem algoritmos complexos e modelos preditivos para processar e analisar continuamente vários fluxos de informações para conduzir seus serviços e processos de negócios. Aplicativos de mapas que recomendam possíveis rotas entre dois locais e estimam o tempo de viagem são um exemplo.

Os investimentos também exigem previsões feitas com base em dados ou informações amplas e diversas e envolvem um processamento bastante complexo. Regras e estruturas básicas para uma gestão de patrimônio bem-sucedida que identificam ativos que geram retornos futuros potenciais têm evoluído ao longo do tempo. Embora os fundos geridos de forma ativa se beneficiem da inteligência e do julgamento humano, fundos administrados passivamente são baseados em regras. Esses estilos têm prós e contras contrastantes. A inteligência artificial pode adicionar uma terceira dimensão a esses estilos contrastantes. Pode imitar o julgamento humano em boa medida, ao mesmo tempo em que retém os benefícios do investimento passivo disciplinado.

Por imitar o julgamento humano, um sistema de IA deve processar grandes conjuntos de dados, construir modelos preditivos e, em seguida, escolher a melhor opção disponível para gerar retornos futuros. Um fundo ou esquema construído nessas linhas pode ser amplamente chamado de Fundo Quant. Essas estratégias se beneficiam da disciplina, pesquisado academicamente, sistemas objetivos de tomada de decisão.

Quando se trata de quantias de fundos na Índia, recentemente, A Tata Asset Management Company lançou o TATA Quant Fund, que é um esquema de fundo mútuo sistemático multifatorial com módulos de IA incorporados que escolhem estratégias dinamicamente com base nas condições prevalecentes. Para a criação de carteira, o fundo selecionará de um universo fixo de ações compreendendo BSE 200 e aqueles na lista de derivados.

Leia mais:Análise de NFO para Tata Quant Fund

Conclusão

Os fundos Quant são bem-sucedidos na remoção do viés que muitas vezes acompanha a gestão ativa de fundos, criando assim um certo grau de risco para os investidores, quais modelos de quant são capazes de mitigar. Se o conceito de fundos de quantia interessa a você, certifique-se de pesquisar sobre esses fundos em detalhes e tomar as decisões de investimento de acordo.

Feliz investimento!

Isenção de responsabilidade : Este blog foi escrito pelo Content Desk da Tata Mutual Fund. As opiniões expressas nesta postagem são do autor e não de Groww