Um guia para iniciantes em estocástica

O termo " estocástico "evoluiu pela primeira vez na teoria da probabilidade matemática. Embora muitas atividades e eventos sejam previsíveis com base na probabilidade, existem alguns eventos que parecem ser aleatórios ou imprevisíveis. Esses eventos são freqüentemente chamados de outliers. O campo da estocástica pode ser aplicado à ciência, língua, arte e até música. É um estudo do fato de que a mesma entrada pode gerar várias saídas diferentes. Em finanças, A estocástica tem uma aplicação muito específica:o oscilador estocástico.

História do Oscilador Estocástico

Na década de 1950, O Dr. George Lane começou a usar a teoria estocástica matemática para prever o comportamento e os preços das ações. Essencialmente, Lane teorizou que o preço futuro de um título poderia ser estimado observando seu preço atual em comparação com uma faixa de preço recente. Usando este modelo, Lane pensou que poderia prever pontos de inflexão no preço. A modelagem financeira não era tão popular nos primeiros dias do mercado de títulos. Hoje, os computadores revolucionaram o comércio. Modelos estocásticos complexos podem ser inseridos em um computador com acesso à negociação, e o modelo pode então ser aplicado a milhares de negociações ao longo de um único dia. A prática já percorreu um longo caminho desde suas raízes originais.

Aplicação do Oscilador Estocástico

O oscilador, se está sendo usado em um cálculo simples à mão ou em um modelo de computador complexo, é essencialmente o mesmo. O princípio básico é o seguinte:o preço de um título varia de 0 a 100 por cento durante um determinado período. O preço do título se aproximará de um dos extremos imediatamente antes de fazer uma mudança drástica. Então, em um modelo simples, imagine um widget que negocia entre US $ 5 e US $ 20 em um período de 2 anos. Nos últimos seis meses, o widget tem sido negociado a uma média de $ 12. Agora, no mês passado, o widget está sendo negociado a US $ 7, que é bastante próximo de seu número de 0 por cento de $ 5. De acordo com a teoria estocástica, isso indica que o preço do widget aumentará muito mais no futuro imediato.

Usando Stochastics na negociação

Nem todos os investidores devem confiar na modelagem ao tomar decisões de negociação. Na verdade, modelos estocásticos são notoriamente usados ​​de maneira incorreta por investidores novatos. Muitos mercados apresentam fatores intangíveis que não podem ser considerados corretamente quando se trata de modelagem. Por exemplo, passivos pendentes, mudanças na propriedade e outras considerações não podem ser feitas. Existem alguns mercados, no entanto, onde a modelagem estocástica funciona muito melhor. Dois exemplos incluem o comércio de commodities e o comércio de moeda estrangeira (forex).

Negociação Forex e Modelagem Estocástica

A negociação Forex é uma arena popular para a aplicação de modelos estocásticos. Aqui, as duas linhas estocásticas básicas são usadas:a porcentagem de K é uma linha que indica o preço da linha principal; porcentagem de D é a média móvel da porcentagem de K, ou o intervalo. Observar a interação dessas duas linhas pode lhe dizer quando comprar e vender. Geralmente, você deve vender uma moeda quando a porcentagem de K subir acima da marca de 80 por cento e, em seguida, cair ligeiramente, indicando que vai mudar de preço. Pelo contrário, você deve comprar quando a porcentagem de K cai abaixo da linha de 20 por cento e, em seguida, aumenta, indicando que vai virar na direção oposta.