O que é intervalo de confiança?

Um intervalo de confiança é uma estimativa de um intervalo em estatísticasConceitos de estatísticas básicas para finançasUma compreensão sólida de estatísticas é crucialmente importante para nos ajudar a entender melhor as finanças. Além disso, os conceitos de estatísticas podem ajudar os investidores a monitorar o que pode conter um parâmetro de população. O parâmetro de população desconhecido é encontrado por meio de um parâmetro de amostra calculado a partir dos dados de amostra. Por exemplo, a população média µ é encontrado usando a média da amostra x̅.

O intervalo é geralmente definido por seus limites inferior e superior. O intervalo de confiança é expresso como uma porcentagem (as porcentagens mais frequentemente citadas são 90%, 95%, e 99%). A porcentagem reflete o nível de confiança.

O conceito de intervalo de confiança é muito importante em estatística (teste de hipótese Teste de Hipótese O Teste de Hipótese é um método de inferência estatística. É usado para testar se uma afirmação relativa a um parâmetro populacional está correta. Teste de hipótese), uma vez que é usado como uma medida de incerteza . O conceito foi introduzido por matemático e estatístico polonês, Jerzy Neyman em 1937.

Como interpretar um intervalo de confiança

A interpretação adequada de um intervalo de confiança é provavelmente o aspecto mais desafiador desse conceito estatístico. Um exemplo da interpretação mais comum do conceito é o seguinte:

Há 95% de probabilidade de que, no futuro, o verdadeiro valor do parâmetro de população (por exemplo, média) ficará dentro do intervalo X [limite inferior] e Y [limite superior].

Além disso, podemos interpretar o intervalo de confiança usando a declaração abaixo:

Temos 95% de confiança de que o intervalo entre X [limite inferior] e Y [limite superior] contém o valor verdadeiro do parâmetro da população.

Contudo, seria impróprio afirmar o seguinte:

Há uma probabilidade de 95% de que o intervalo entre X [limite inferior] e Y [limite superior] contenha o valor verdadeiro do parâmetro da população.

A afirmação acima é o equívoco mais comum sobre o intervalo de confiança. Depois que o intervalo estatístico é calculado, o intervalo só pode conter o parâmetro de população ou não. No entanto, os intervalos podem variar entre as amostras, enquanto o verdadeiro parâmetro da população é o mesmo, independentemente da amostra.

Portanto, a declaração de probabilidade em relação ao intervalo de confiança pode ser feita no caso em que os intervalos de confiança são recalculados para o número de amostras.

Como calcular

O intervalo é calculado usando as seguintes etapas:

1. Reúna os dados de amostra.
2. Calcule a média da amostra x̅ .
3. Determine se o desvio padrão da população; Desvio padrão do ponto de vista estatístico, o desvio padrão de um conjunto de dados é uma medida da magnitude dos desvios entre os valores das observações contidas são conhecidas ou desconhecidas.
4. Se o desvio padrão de uma população for conhecido, podemos usar uma pontuação z para o nível de confiança correspondente.
5. Se o desvio padrão de uma população for desconhecido, podemos usar uma estatística t para o nível de confiança correspondente.
6. Encontre os limites inferior e superior do intervalo de confiança usando as seguintes fórmulas:

uma. Desvio padrão conhecido da população

b. Desvio padrão desconhecido da população

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