A sessão de negociação noturna é tão volátil quanto sempre

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p A ação do mercado no pregão regular acalmou ligeiramente após os níveis históricos de volatilidade alcançados em março. Mas nas sessões após o expediente e antes do mercado, as coisas permanecem tão voláteis como sempre.

p A volatilidade fora do mercado normalmente é elevada - o resultado de menos liquidez e menor volume de negócios - mas os mercados noturnos tanto de ações individuais quanto de futuros de índices de ações têm estado especialmente ativos e imprevisíveis ultimamente.

p A grande maioria das grandes movimentações noturnas em ações individuais pode ser atribuída aos lucros corporativos. Isso vai continuar pelo menos até o final de maio, quando quase todas as empresas terão relatado seus resultados do trimestre de março. Mas no mercado futuro, o aumento da volatilidade durante a noite tem menos a ver com fatores cíclicos como a temporada de lucros e mais a ver com mudanças estruturais.

p De acordo com dados do CME até março, o volume noturno nos futuros do E-mini S&P 500 mais que dobrou desde 2017. A sessão de negociação de futuros do E-mini S&P 500 vai das 18h às 17h do dia seguinte.

p Parte desse aumento vem dos traders digerirem as manchetes globais - incluindo mudanças na política do banco central, pontos de dados econômicos desconcertantes, e outros desenvolvimentos COVID-19 - naquele que foi um dos eventos mais globais da história humana. O aumento do volume, combinado com uma ampliação dos spreads, criou uma tempestade perfeita para o aumento da volatilidade durante a noite nos futuros do E-mini S&P 500.

p Isso só foi agravado pela pandemia em que vivemos. por exemplo, o que aconteceu em meados de março, quando o VIX estava em seu ápice. Como Jim Iuorio observou ao escrever para o CME, os futuros do E-mini S&P 500 fizeram quatro movimentos diferentes de pelo menos 5% fora do horário normal de mercado entre domingo, 15 de março a quarta-feira, 18 de março. Esse é o mesmo número de mudanças de 5% que ocorreram durante a sessão regular, onde a volatilidade já atingiu o máximo em 12 anos e o volume é exponencialmente maior.

p Movimentos noturnos são importantes para observar, pois muitas vezes prenunciam como o mercado irá digerir as notícias na abertura das 9h30 ET e durante todo o dia de negociação. Mas nem sempre é assim. Às vezes, o movimento noturno do mercado será completamente desfeito pela sessão regular. Em várias ocasiões nos últimos meses, o mercado se recuperou durante a noite apenas para reverter durante o dia e devolver todos os seus ganhos.

p Mesmo com o medo de que o mercado diminuísse um pouco nas últimas semanas, à medida que as economias começaram a se reabrir, não parece que os mercados noturnos estejam seguindo o exemplo. A volatilidade no mercado acionário pode ter se acalmado um pouco na sessão regular, mas da noite para o dia as coisas permanecem tão voláteis como sempre.

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