Análise de mercado social,

As fontes tradicionais de informação para traders ativos incluem estimativas de analistas, histórias de notícias, medidas de volatilidade do mercado e várias ferramentas de negociação. Recentemente, Ferramentas de investimento de "sentimento social" também se tornaram um recurso comum, projetado para agregar e analisar dados de mídia social para produzir análises de mercado preditivas. Embora outros tipos de análise de investimento devam ser incluídos nas decisões de investimento, dados de mídia social podem ajudar a fornecer aos investidores indicações do mercado futuro e desempenho econômico junto com, em alguns casos, classificações positivas ou negativas de ações e estratégias de negociação e investimento potenciais.

Análise de mercado social, Inc .:
Fundada em 2011, Análise de mercado social, O objetivo da Inc. (SMA) é aproveitar a enorme quantidade de dados financeiros não estruturados de fontes alternativas e tradicionais em feeds legíveis por máquina e inteligência de mercado. Na última década, A SMA tornou-se líder no fornecimento de APIs para empresas de comércio sistêmico quantitativo e criadores de mercado. Os processos patenteados da SMA fornecem às comunidades financeiras e de marketing novas fontes de dados para avaliar conjuntos de dados financeiros, aumentar os retornos, e reduzir o risco, permitindo que a SMA opere como uma empresa de análise preditiva FinTech. A SMA fez parceria com o Lightspeed Financial Services Group (Lightspeed) para fornecer dados visuais, atualizado a cada minuto.

Desempenho do fator SMA :

O gráfico acima mostra retornos Open-to-Close para ações dos EUA que têm um S-Score (Sentimento) maior que +2.000 ou menor que -2.000 às 9:10 AM ET, destacando a natureza preditiva dos dados da SMA.

A linha verde representa o desempenho de todas as ações com um S-Score superior a +2.000 às 9h10 ET (20 minutos antes da abertura do mercado). Os dados sugerem que este grupo de ações teria desempenho superior ao do mercado devido ao sentimento significativamente alto em torno dessas ações.

A linha laranja mostra o desempenho de todas as ações com um S-Score inferior a -2.000 às 9:10 AM ET. Os dados prevêem um desempenho inferior deste grupo de ações por causa de suas menções significativamente negativas no Twitter.

A posição é inserida no Open e então liquidada no Close. Esta estratégia não leva em consideração os custos de comércio, spreads de lance / oferta, ou derrapagem comercial.

Como os comerciantes usam o SMA no Lightspeed:

Idéias comerciais:
SMA cobre o amplo mercado de ações dos EUA em pequenas, médio, e ações de grande capitalização, filtrando cerca de 1 bilhão de tweets por dia para capturar todas as conversas relacionadas a ações dos EUA. As tecnologias da SMA fornecem uma lista de observação ao vivo dos dez primeiros / dez primeiros, Sentimento do mercado ao vivo e volume de tweets sobre títulos individuais, e, uma vez por dia, um instantâneo no Sentiment das contas mais precisas do Twitter. Muitas vezes, as notícias surgem no Twitter antes dos meios de comunicação tradicionais, permitindo que os traders rastreiem os picos de sentimento à medida que as notícias surgem. À medida que o SMA captura o sentimento contínuo do Twitter em relação às ações dos EUA, Lightspeed permite que você saiba a cada minuto.

Monitoramento de posição:
O SMA ajuda os traders a monitorar as posições abertas, atualizando o Sentiment a cada 60 segundos. O Odometer on Lightspeed da SMA permite que os traders monitorem o Sentiment quase em tempo real e entendam por que o Sentiment em um estoque relata como positivo, negativo, ou neutro.

Execução comercial:
A Análise de Custos de Comércio (TCA) desempenha um grande papel na compreensão de como os efeitos de execução retornam (alfa), especialmente para grandes empresas institucionais. Modelos de execução algorítmica TWAP (ponderada no tempo) e VWAP (ponderada no volume), especialmente, tornaram-se muito populares na última década. Dependendo do sentimento de uma ação e da mudança no sentimento, um comerciante pode estar inclinado a TWAP ou VWAP sua execução. Por exemplo, se um trader quiser comprar AAPL e o sentimento da ação for positivo, o comerciante pode escolher comprar no mercado. Contudo, se o sentimento de AAPL for negativo, o trader pode escolher comprar ao longo de um período de tempo durante a sessão enquanto monitora o Sentimento *. O gráfico de tendências de sentimento da SMA pode ajudar a rastrear esses sentimentos em tempo real.

Contas precisas:
Contas precisas são a versão SMA do produto Starmine da Refinitiv que classifica os analistas de patrimônio. A SMA avalia as contas do Twitter que falam sobre ações com um algoritmo de 12 fatores. Um desses fatores é a precisão das contas quando falam positiva ou negativamente sobre uma ação em diferentes períodos de detenção. SMA mede isso ao longo de 1 dia, 2 dias, 1 semana, e períodos de retenção de 1 mês. Todos os dias, a SMA extrai as 100 contas mais precisas para cada período de manutenção e exibe a porcentagem dessas contas que fala positiva ou negativamente sobre títulos. Este widget é atualizado todos os dias.

Sobre SMA: A SMA desenvolveu Propriedade Intelectual em quatro áreas da FinTech:Áreas:

1. Sentimento PNL - O sentimento financeiro é difícil. SMA captura palavras e frases e pontua cada frase de -1.000 a +1.000. O SMA então agrega a conversa no nível de estoque individual para chegar ao nosso S-Score (um Z-Score de -4,25 a +4,25). SMA captura todas as conversas do fundamental, técnico, negociação, produtos, c-suite, etc. O SMA Dictionary é Machine Learning em um ambiente supervisionado e não supervisionado com análise de regressão a cada trimestre para garantir que as melhorias continuem.
2. Modelagem de Tópico –- $ -tags e # -tags são os blocos de construção iniciais para Modelagem de Tópico em nível de estoque. SMA vai muito mais fundo. Nosso processo de aprendizado de máquina faz sugestões de inclusões e exclusões para cada modelo de tópico. Por exemplo, para o modelo de tópico de Tesla, queremos incluir uma conversa sobre a Cidade Solar e não uma conversa sobre Nicola Tesla. Capturamos Tim Apple como um eufemismo para Tim Cook. Eliminamos bots e atores ruins. A modelagem é capaz de distinguir entre tickers como $ ETH para Ethan Allan, o fabricante de móveis, e $ ETH Ethereum, a moeda criptográfica. O objetivo da SMA é capturar todos os Tweets relevantes para o estoque.
3. Source Accuracy - SMA descobriu que não é apenas o que está sendo dito nas redes sociais, mas quem está dizendo isso. A SMA classifica todos que falam sobre ações no Twitter com um algoritmo de 12 etapas para avaliar cada conta do Twitter. Um limite mínimo deve ser ultrapassado pela conta do Twitter para ser incluído no universo ‘Alpha’ de nosso SMA.
4. Análise textual - SMA construiu seu próprio mecanismo de análise textual agnóstica de origem, que permite que qualquer documento textual bruto seja analisado e dividido por seção com dados de sentimento no nível da seção.

Para obter mais informações sobre a integração da SMA com Lightspeed Trader, assista ao webinar de dados preditivos de mídia social da Lightspeed que descreve as métricas em tempo real da SMA disponíveis para comerciantes ativos na plataforma Lightspeed Trader.

* Isenção de responsabilidade:SMA é apenas um dos muitos pontos de informação e, embora útil, outros fatores devem ser considerados ao negociar.

Negociação ativa com Lightspeed
A Lightspeed fornece aos negociantes profissionais todas as ferramentas necessárias para ajudá-los a ter sucesso na negociação de ações, e temos desenvolvido e aprimorado nossa plataforma de trader ativa para oferecer uma experiência de usuário ideal. Com layouts de interface intuitivos e scanners de opções e estoque de qualidade institucional, nosso objetivo é ajudar os traders a alcançarem seus objetivos, não importa qual seja sua estratégia. Também oferecemos aos nossos clientes algumas das taxas comerciais mais baixas do setor.

Para obter mais informações sobre uma plataforma de negociação profissional com Lightspeed, ligue para 1-888-577-3123, solicite uma demonstração ou para abrir uma conta.

Sobre Social Market Analytics, Inc.
Fundada em 2011, Análise de mercado social, O objetivo da Inc. (SMA) é aproveitar a enorme quantidade de dados financeiros não estruturados de fontes alternativas e tradicionais em feeds legíveis por máquina e inteligência de mercado. O DNA da SMA remonta à sua empresa predecessora, Quantitative Analytics Inc. (QA Direct), que foi adquirida pela Thomson Reuters (Refinitiv). A SMA fornece às comunidades financeiras e de marketing novas fontes de dados para avaliar conjuntos de dados financeiros, aumentar os retornos, e reduzir o risco. O processo patenteado da SMA é único no campo emergente de IA, Aprendizado de máquina, Processamento de linguagem natural, Sentimento da PNL, Análise textual, Modelagem de Tópico, e classificação da fonte. Os dados da SMA são especificamente projetados e desenvolvidos para integração com modelos quantitativos existentes comumente usados ​​no setor financeiro. O SMA fornece métricas quantitativas por meio de APIs JSON RESTful. Os dados SMA são fornecidos no nível de segurança (Ticker) em todas as classes de ativos.

Para maiores informações, visite www.socialmarketanalytics.com.

O Lightspeed Financial Services Group LLC não é afiliado a comentaristas / educadores de mercado de terceiros ou a provedores de serviços. Dados, em formação, e o material (“conteúdo”) são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais. Este conteúdo também não é, nem deve ser interpretado como uma oferta, solicitação, ou recomendação de compra ou venda de quaisquer títulos ou contratos. Quaisquer decisões de investimento feitas pelo usuário por meio do uso de tal conteúdo são baseadas exclusivamente na análise independente do usuário, levando em consideração suas circunstâncias financeiras, objetivos de investimento, e tolerância ao risco. Lightspeed Financial Services Group LLC não endossa, oferecer norrecommend qualquer um dos serviços ou comentários fornecidos por qualquer um dos comentadores / educadores de mercado ou prestadores de serviços e qualquer informação usada para executar qualquer estratégia de negociação é baseada exclusivamente na análise independente do usuário.