O que é Basel I?

Basileia I refere-se a um conjunto de regulamentações bancárias internacionais criadas pelo Comitê de Supervisão Bancária de Basileia (BCBS), que tem sede em Basel, Suíça. O comitê define os requisitos de capital mínimo para instituições financeiras, com o objetivo principal de minimizar o risco de créditoRisco de crédito O risco de crédito é o risco de perda que pode ocorrer pela falha de qualquer parte em cumprir os termos e condições de qualquer contrato financeiro, principalmente, . Basileia I é o primeiro conjunto de regulamentos definidos pelo BCBS e faz parte do que é conhecido como Acordos de Basileia, que agora inclui Basileia IIBasel IIBasel II é o segundo conjunto de regulamentações bancárias internacionais definidas pelo Comitê de Supervisão Bancária de Basileia (BCBS). É uma extensão dos regulamentos para requisitos de capital mínimo, conforme definido em Basileia I. A estrutura de Basileia II opera sob três pilares:Requisitos de adequação de capital, Revisão de supervisão, e disciplina de mercado. e Basileia III. O objetivo essencial dos acordos é padronizar as práticas bancárias em todo o mundo.

Sistema de classificação de ativos bancários

O Sistema de Classificação de Ativos Bancários classifica os ativos de um banco em cinco categorias de risco com base em uma porcentagem de risco:0%, 10%, 20%, 50%, e 100%. Os ativos são classificados em diferentes categorias com base na natureza do devedor, como mostrado abaixo:

Implementação

Basileia I concentra-se principalmente no risco de crédito e ativos ponderados pelo risco (RWA) Ativos ponderados pelo risco Ativos ponderados pelo risco é um termo bancário que se refere a um sistema de classificação de ativos usado para determinar o capital mínimo que os bancos devem manter como reserva para reduzir o risco de insolvência. A manutenção de um montante mínimo de capital ajuda a mitigar os riscos. Classifica um ativo de acordo com o nível de risco a ele associado. As classificações variam de ativos livres de risco a 0% a ativos avaliados de risco a 100%. A estrutura exige que o índice mínimo de capital para RWA para todos os bancos seja de 8%.

O capital de Nível 1 refere-se ao capital de natureza mais permanente. Deve representar pelo menos 50% da base de capital total do banco. O capital de nível 2 é temporário ou de natureza flutuante.

Benefícios do Basel I

• Aumento significativo nos Índices de Adequação de CapitalRácio de Adequação de Capital (CAR) O Índice de Adequação de Capital (CAR) define os padrões para os bancos observando sua capacidade de pagar passivos e responder aos riscos de crédito e operacionais. de bancos internacionalmente ativos
• Igualdade competitiva entre bancos internacionalmente ativos
• Gestão aumentada de capital
• Uma referência para avaliação financeira para usuários de informações financeiras

Limitações

• Outros tipos de risco, como risco de mercado, risco operacional, risco de liquidez, etc. não foram levados em consideração.
• A ênfase é colocada nos valores contábeis dos ativos, e não nos valores de mercado.

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