O que você deve saber sobre o novo índice de volatilidade futuro do CME Nasdaq 100

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p Os comerciantes que buscam o hedge terão uma nova ferramenta à sua disposição a partir de 5 de outubro.

p O CME e o Nasdaq anunciaram recentemente o lançamento dos futuros do índice de volatilidade Nasdaq 100 (ticker:VOLQ). O produto será uma alternativa aos futuros do Índice de Volatilidade Nasdaq 100 (VXN) já ofertados pelo Cboe.

p Por que isso é importante
A volatilidade tem sido a história em 2020. A liquidação em março elevou os índices de volatilidade a níveis não vistos desde 2008. E, como observou Jason Zweig, do Wall Street Journal, os produtos de baixa volatilidade tiveram um desempenho drasticamente inferior neste ano.

p Na prática, a volatilidade pode ser uma ótima maneira de proteger uma carteira ou negociação. A volatilidade das negociações tem sido uma tendência crescente nos últimos anos, à medida que mais instrumentos, como futuros, ETNs, e ETNs alavancados e inversos - foram criados para oferecer exposição. Os futuros de VOLQ do CME são o produto mais recente.

p Como funciona o índice VOLQ
Os futuros da VOLQ serão liquidados em dinheiro com base no Índice VOLQ, que mede a volatilidade implícita de 30 dias do Índice Nasdaq 100.

p O índice VOLQ é diferente dos dois principais índices de volatilidade do Cboe (VIX e VXN, que medem a volatilidade no S&P 500 e no Nasdaq 100, respectivamente) no sentido de que usa um cálculo diferente.

p Volatilidade implícita (ou seja, o movimento esperado) no VOLQ é calculado usando as duas primeiras opções de compra e venda dentro do dinheiro e fora do dinheiro ao longo das próximas quatro semanas de expirações semanais.

p Por causa disso, a data de vencimento do contrato futuro é o início da janela de volatilidade que o contrato está medindo. Os criadores do índice dizem que isso ocorre porque os traders normalmente usam apenas os quatro preços de exercício mais próximos do preço de exercício do ATM para medir a volatilidade implícita atual.

p Especificações de futuros da VOLQ
As especificações do contrato são semelhantes aos VIX futuros. Cada contrato tem um multiplicador de $ 1, 000 (o que significa que um ganho de um ponto no índice é o equivalente a $ 1, Lucro de 000), o tiquetaque mínimo é $ 0,05 (ou $ 50), o mínimo de block trade é de 50 contratos, e os contratos são listados mensalmente.

p Como você pode usar isso
Os negociantes de opções, em particular, costumam usar futuros de volatilidade para cobrir seu risco de volatilidade ou aproveitar as vantagens do prêmio de risco de volatilidade implícito, a diferença entre a volatilidade implícita da opção e a volatilidade realizada no mesmo ativo durante o mesmo período de tempo.

p Os comerciantes podem usar futuros VOLQ para uma série de estratégias complexas, incluindo mudanças comerciais na volatilidade implícita do Nasdaq 100 ou expressar um ponto de vista sobre movimentos futuros do Nasdaq 100 e do mercado geral.

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