Índice direcional médio (ADX)

O que é o índice direcional médio (ADX)?

O índice direcional médio (ADX) é um indicador de análise técnica usado por alguns traders para determinar a força de uma tendência.

A tendência pode ser para cima ou para baixo, e isso é mostrado por dois indicadores acompanhantes, o indicador direcional negativo (-DI) e o indicador direcional positivo (+ DI). Portanto, o ADX normalmente inclui três linhas separadas. Eles são usados ​​para ajudar a avaliar se uma negociação deve ser comprada ou vendida, ou se uma negociação deve ser realizada.

Principais vantagens

• Desenhado por Welles Wilder para gráficos diários de commodities, o ADX agora é usado em vários mercados por comerciantes técnicos para julgar a força de uma tendência.
• O ADX faz uso de um indicador direcional positivo (+ DI) e negativo (-DI), além da linha de tendência.
• A tendência ganha força quando ADX está acima de 25; a tendência é fraca ou o preço não tem tendência quando o ADX está abaixo de 20, de acordo com Wilder.
• A ausência de tendências não significa que o preço não está se movendo. Pode não ser, mas o preço também pode estar fazendo uma mudança de tendência ou é muito volátil para que uma direção clara esteja presente.

As fórmulas do índice direcional médio (ADX)

O ADX requer uma sequência de cálculos devido às várias linhas do indicador.

+ DI =(ATR suavizado + DM) × 100-DI =(ATR suavizado -DM) × 100DX =(∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX =14 (ADX anterior × 13) + ADX atual onde:+ DM (Movimento direcional) =Atual alto − PHPH =Alto-DM anterior =Baixo − atual Baixo Suavizado +/- DM =∑t =114 DM− (14∑t =114 DM ) + CDMCDM =DMATR atual =Intervalo verdadeiro médio

Calculando o Índice de Movimento Direcional Médio (ADX)

1. Calcular + DM, -DM, e o intervalo verdadeiro (TR) para cada período. Quatorze períodos são normalmente usados.
2. + DM =alta atual - alta anterior.
3. -DM =baixo anterior - baixo atual.
4. Use + DM quando a corrente estiver alta - anterior alta> anterior baixa - corrente baixa. Use -DM quando anterior baixo - corrente baixa> corrente alta - anterior alto.
5. TR é o maior entre a corrente alta - baixa corrente, alta atual - fechamento anterior, ou baixa atual - fechamento anterior.
6. Suavizar as médias de 14 períodos de + DM, -DM, e TR - a fórmula TR está abaixo. Insira os valores -DM e + DM para calcular as médias suavizadas deles.
7. Primeiros 14TR =soma das primeiras 14 leituras TR.
8. Próximo valor 14TR =primeiro 14TR - (anterior 14TR / 14) + TR atual.
9. Próximo, divida o valor suavizado + DM pelo valor suavizado TR para obter + DI. Multiplique por 100.
10. Divida o valor suavizado -DM pelo valor suavizado TR para obter -DI. Multiplique por 100.
11. O índice de movimento direcional (DMI) é + DI menos -DI, dividido pela soma de + DI e -DI (todos os valores absolutos). Multiplique por 100.
12. Para obter o ADX, continue a calcular os valores DX por pelo menos 14 períodos. Então, suavize os resultados para obter ADX.
13. Primeiro ADX =soma 14 períodos de DX / 14.
14. Depois disso, ADX =((ADX anterior * 13) + DX atual) / 14.

O que o Índice Direcional Médio (ADX) lhe diz?

O ADX, indicador direcional negativo (-DI), e o indicador direcional positivo (+ DI) são indicadores de momentum. O ADX ajuda os investidores a determinar a força da tendência, enquanto -DI e + DI ajudam a determinar a direção da tendência.

O ADX identifica uma tendência forte quando o ADX está acima de 25 e uma tendência fraca quando o ADX está abaixo de 20. Crossovers das linhas -DI e + DI podem ser usados ​​para gerar sinais de negociação. Por exemplo, se a linha + DI cruzar acima da linha -DI e o ADX estiver acima de 20, ou idealmente acima de 25, então esse é um sinal potencial para comprar. Por outro lado, se o -DI cruzar acima do + DI, e o ADX está acima de 20 ou 25, então essa é uma oportunidade de entrar em um potencial comércio a descoberto.

As cruzes também podem ser usadas para sair das negociações atuais. Por exemplo, se for longo, saia quando o -DI cruzar acima do + DI. Enquanto isso, quando o ADX está abaixo de 20, o indicador está sinalizando que o preço está sem tendência e que pode não ser o momento ideal para entrar em uma negociação.

O índice direcional médio (ADX) vs. o indicador Aroon

O indicador ADX é composto por um total de três linhas, enquanto o indicador Aroon é composto por dois.

Os dois indicadores são semelhantes no sentido de que ambos têm linhas que representam movimentos positivos e negativos, o que ajuda a identificar a direção da tendência. A leitura / nível de Aroon também ajuda a determinar a força da tendência, como o ADX faz. Os cálculos são diferentes, porém, portanto, os cruzamentos em cada um dos indicadores ocorrerão em momentos diferentes.

Limitações do uso do índice direcional médio (ADX)

Crossovers podem ocorrer com frequência, às vezes com muita frequência, resultando em confusão e potencialmente perda de dinheiro em negociações que rapidamente vão para o outro lado. Eles são chamados de sinais falsos e são mais comuns quando os valores ADX estão abaixo de 25. Dito isso, às vezes, o ADX chega a mais de 25, mas está lá apenas temporariamente e depois reverte junto com o preço.

Como qualquer indicador, o ADX deve ser combinado com a análise de preços e potencialmente outros indicadores para ajudar a filtrar os sinais e controlar o risco.