Como é calculada a fórmula da média móvel exponencial (EMA)?

A média móvel exponencial (MME) é um indicador gráfico técnico que rastreia o preço de um investimento (como uma ação ou commodity) ao longo do tempo. A EMA é um tipo de média móvel ponderada (WMA) que dá mais peso ou importância aos dados de preços recentes. Como a média móvel simples (SMA), a EMA é usada para ver as tendências de preços ao longo do tempo, e assistir a vários EMAs ao mesmo tempo é fácil de fazer com fitas médias móveis.

Calculando SMA e EMA

O EMA é projetado para melhorar a ideia de um SMA, dando mais peso aos dados de preços mais recentes, que é considerado mais relevante do que os dados mais antigos. Uma vez que os novos dados têm um peso maior, a EMA responde mais rapidamente às mudanças de preço do que a SMA.

Principais vantagens

• As médias móveis exponenciais (EMAs) são projetadas para ver as tendências de preços ao longo de prazos específicos, como 50 ou 200 dias.
• Em comparação com médias móveis simples, Os EMAs dão maior peso aos dados recentes (mais relevantes).
• Calcular a EMA envolve a aplicação de um multiplicador à média móvel simples (SMA).
• As fitas de média móvel permitem que os traders vejam vários EMAs ao mesmo tempo.

A fórmula de cálculo da MME é uma questão de usar um multiplicador e começar com a SMA. Existem três etapas no cálculo (embora os aplicativos gráficos façam as contas para você):

1. Calcular o SMA
2. Calcule o multiplicador para ponderar a MME
3. Calcule a MME atual

O cálculo do SMA é o mesmo que calcular uma média ou média. Isso é, o SMA para qualquer determinado número de períodos de tempo é simplesmente a soma dos preços de fechamento para aquele número de períodos de tempo, dividido por esse mesmo número. Então, por exemplo, um SMA de 10 dias é apenas a soma dos preços de fechamento dos últimos 10 dias, dividido por 10.

A fórmula matemática é parecida com esta:

Média móvel simples =N (soma de N-período) onde:N =número de dias em um determinado período soma de período =soma dos preços de fechamento das ações naquele período

A fórmula para calcular o multiplicador de ponderação é semelhante a esta:

Multiplicador ponderado =2 ÷ (período de tempo selecionado + 1) =2 ÷ (10 + 1) =0,1818 =18,18%

(Em ambos os casos, estamos assumindo um SMA de 10 dias.)

Então, quando se trata de calcular a MME de um estoque:

EMA =Preço (t) × k + EMA (y) × (1 − k) onde:t =hoje =ontemN =número de dias em EMAk =2 ÷ (N + 1)

A ponderação dada ao preço mais recente é maior para uma MME de período mais curto do que para uma MME de período mais longo. Por exemplo, um multiplicador de 18,18% é aplicado aos dados de preços mais recentes para uma EMA de 10 dias, como fizemos acima, enquanto para uma EMA de 20 dias, apenas uma ponderação multiplicadora de 9,52% é usada. Existem também pequenas variações da EMA alcançada usando o aberto, Alto, baixo, ou preço médio em vez de usar o preço de fechamento.

Usando a EMA:fitas de média móvel

Os comerciantes às vezes observam as fitas médias móveis, que traçam um grande número de médias móveis em um gráfico de preços, em vez de apenas uma média móvel. Embora aparentemente complexo com base no grande volume de linhas simultâneas, as fitas são fáceis de ver em aplicativos de gráficos e oferecem uma maneira simples de visualizar a relação dinâmica entre as tendências a curto, intermediário, e longo prazo.

Comerciantes e analistas contam com médias móveis e fitas para identificar pontos de inflexão, continuações, e condições de sobrecompra / sobrevenda, definir áreas de suporte e resistência, e para medir os pontos fortes da tendência de preços.

Definido por sua forma tridimensional característica que parece fluir e se torcer em um gráfico de preços, as fitas médias móveis são fáceis de interpretar. Os indicadores acionam sinais de compra e venda sempre que todas as linhas de média móvel convergem em um ponto. Os comerciantes procuram comprar em ocasiões quando as médias móveis de curto prazo cruzam acima das médias móveis de longo prazo de baixo e procuram vender quando as médias móveis mais curtas cruzam abaixo de cima.

Como criar uma fita de média móvel

Para construir uma fita de média móvel, simplesmente plote um grande número de médias móveis de diferentes durações de período de tempo em um gráfico de preços ao mesmo tempo. Os parâmetros comuns incluem oito ou mais médias móveis e intervalos que variam de uma média móvel de dois dias a uma média móvel de 200 ou 400 dias.

p Para facilitar a análise, manter o tipo de média móvel consistente em toda a faixa de opções - por exemplo, use apenas médias móveis exponenciais ou médias móveis simples.

Quando a fita se dobra - quando todas as médias móveis convergem em um ponto próximo no gráfico - a força da tendência provavelmente está enfraquecendo e possivelmente apontando para uma reversão. O oposto é verdadeiro se as médias móveis estão se espalhando e se afastando umas das outras, sugerindo que os preços estão oscilando e que a tendência é forte ou se fortalecendo.

As tendências de baixa são frequentemente caracterizadas por médias móveis mais curtas cruzando-se abaixo das médias móveis mais longas. Tendências de alta, por outro lado, mostram médias móveis mais curtas cruzando-se com médias móveis mais longas. Nessas circunstâncias, as médias móveis de curto prazo atuam como indicadores antecedentes que são confirmados como a tendência das médias de longo prazo em sua direção.

The Bottom Line

O número preferido e o tipo de médias móveis podem variar consideravelmente entre os traders, com base em estratégias de investimento e o título ou índice subjacente. Mas os EMAs são especialmente populares porque dão mais peso aos preços recentes, atrasados ​​menos do que outras médias. Alguns exemplos comuns de fitas de média móvel envolvem oito linhas EMA separadas, variando em duração de alguns dias a vários meses.