O que é baseado em classificação interna avançada (AIRB)?

A abordagem Advanced Internal Rating-Based (AIRB) é uma ferramenta de medição de risco para instituições bancárias e financeiras que ajuda na mensuração do risco de créditoRisco de créditoRisco de crédito é o risco de perda que pode ocorrer pela falha de qualquer parte em cumprir os termos e condições de qualquer contrato financeiro, principalmente, . É feito de acordo com as Regras de Capital de Basileia II para instituições e empresas especializadas em operações bancárias em todo o mundo.

Riscos de inadimplência

Os modelos baseados em classificações internas avançadas ajudam a determinar os riscos de inadimplência em uma variedade de campos, Incluindo:

1. Perda dada a inadimplência (LGD) Perda dada a inadimplência (LGD) A perda incorrida por um banco ou credor quando o tomador fica inadimplente (não paga de volta) o empréstimo é chamada de perda devido à inadimplência. A perda dada valor padrão
2. Exposição no padrão (EAD)
3. Probabilidade de inadimplência (PD)

Os três campos mencionados acima ajudam a determinar o ativo ponderado pelo risco (RWA) Ativos ponderados pelo risco Ativos ponderados pelo risco é um termo bancário que se refere a um sistema de classificação de ativos usado para determinar o capital mínimo que os bancos devem manter como reserva para reduzir o risco de insolvência. Manter um montante mínimo de capital ajuda a mitigar os riscos. que é calculado em uma base percentual do capital total necessário. Eles ajudam a criar um modelo estrutural de risco de crédito que pode auxiliar na formulação de abordagens baseadas em classificação interna para o gerenciamento de risco de crédito dentro de um banco. O modelo ajuda a evitar armadilhas e tensões desnecessárias no balanço de um banco que podem acabar ameaçando a liquidez ou a lucratividade de longo prazo da instituição financeira como um todo.

As abordagens baseadas em classificações ajudam a manter os controles dentro dos vários departamentos dos bancos para garantir que eles não se alavanquem excessivamente de nenhuma maneira específica.

Requisito da regra de Basileia II

Os sistemas AIRB foram propostos de acordo com as regras de adequação de capital de Basileia II. Basel II é um conjunto de recomendações para instituições financeiras em todo o mundo que ajudam a formar leis bancárias e melhores práticas financeiras.

Ajuda a promover a conformidade e a liquidez e a proteger a solvência dos bancos que fazem parte do mercado mundial. Basileia II foi introduzido em 2004; Contudo, a Crise Financeira Global de 20082008-2009 Crise Financeira GlobalA Crise Financeira Global de 2008-2009 refere-se à enorme crise financeira que o mundo enfrentou de 2008 a 2009. A crise financeira afetou indivíduos e instituições em todo o mundo, com milhões de americanos sendo profundamente impactados. As instituições financeiras começaram a afundar, muitos foram absorvidos por entidades maiores, e o governo dos Estados Unidos foi forçado a oferecer socorro financeiro intervindo antes que Basileia II pudesse ser totalmente implementado.

Importância do risco de crédito

Como indivíduos que participam de uma economia, muitos de nós tomamos hipotecasMortgageUma hipoteca é um empréstimo - concedido por um credor hipotecário ou um banco - que permite a um indivíduo comprar uma casa. Embora seja possível fazer empréstimos para cobrir o custo total de uma casa, é mais comum garantir um empréstimo de cerca de 80% do valor da casa., ganhar dinheiro, e comprar bens e serviços. Todos nós temos interesse em garantir que as instituições financeiras cumpram certos requisitos de risco de capital. Medidas de risco de crédito como o AIRB ajudam a fazer cumprir as regulamentações e encorajar uma cultura de segurança e governança responsável dentro das instituições financeiras.

O AIRB e outras ferramentas de controle de risco ajudam a promover a confiança nos mercados e no sistema financeiro. Também cria o efeito positivo de incentivo ao investimento e promoção de uma imagem positiva sobre a confiabilidade dos mercados e sistemas que constituem a espinha dorsal da economia.

Riscos da abordagem baseada em classificação interna avançada

Nenhuma plataforma de mitigação financeira vem sem riscos que podem impedi-la de fazer o trabalho que foi planejado. Em relação ao AIRB, antes de 2008, um dos riscos incluía o de o modelo não ser capaz de captar certos tipos de empréstimos de longo prazo.

Após a quebra do mercado financeiro em 2008, também foi identificado que o AIRB foi inadequado para prevenir a exposição a problemas sistêmicos em outras instituições bancárias. O teste de estresse também substitui muitos dos componentes do AIRB e deve ser feito com cuidado para não substituir a eficácia do modelo AIRB.

Risco de crédito e o modelo AIRB:um resumo

• O AIRB é uma ferramenta de medição de risco para instituições bancárias e financeiras que auxilia na medição do risco de crédito.
• O sistema AIRB foi proposto de acordo com as regras de adequação de capital de Basileia II, que ajudam a promover a confiança, transparência, e conformidade nos sistemas de mercado de capitais. Ele incentiva o investimento e ajuda a aumentar a confiança e o conforto do investidor.
• O AIRB ajuda a manter os controles dentro dos vários departamentos dos bancos para garantir que eles não alavanquem excessivamente.
• As ferramentas de governança de risco são um componente crítico dos mercados de capitais e ajudam a manter sólidos os métodos e práticas de investimento. Eles também ajudam a promover a confiança nos mercados e no sistema financeiro.
• O AIRB pode ser implantado estrategicamente de maneiras ágeis em diferentes regiões do mundo.

Mais recursos

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• Índice de adequação de capital (CAR) Índice de adequação de capital (CAR) O Índice de adequação de capital (CAR) define os padrões para os bancos observando sua capacidade de pagar passivos e responder aos riscos de crédito e operacionais.
• Probabilidade de defaultProbability of DefaultProbability of Default (PD) é a probabilidade de um tomador de empréstimo entrar em default nas amortizações do empréstimo e é usada para calcular a perda esperada de um investimento.