O que é finanças quantitativas?

As finanças quantitativas são o uso de modelos matemáticos e conjuntos de dados extremamente grandes para analisar os mercados financeiros e títulos de valores mobiliários. Títulos de negociação de títulos são os títulos adquiridos por uma empresa com a finalidade de obter um lucro de curto prazo. Os títulos são emitidos dentro da indústria da empresa, . Exemplos comuns incluem (1) a precificação de títulos derivativos, como opções, e (2) gestão de risco, especialmente no que se refere a aplicativos de gerenciamento de portfólio. Os profissionais que trabalham neste campo são frequentemente chamados de "QuantsQuants Analistas quantitativos (também chamados de" quants ") são profissionais especializados em design, desenvolvimento, e implementação de algoritmos e modelos matemáticos ou estatísticos destinados a resolver problemas financeiros complexos. Em seu trabalho, analistas quantitativos aplicam uma mistura de técnicas e conhecimento. ”

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Finanças Quantitativas vs Engenharia Financeira

As finanças quantitativas se concentram nos modelos matemáticos usados ​​para precificar títulos e medir o risco. Prêmio de risco de mercado O prêmio de risco de mercado é o retorno adicional que um investidor espera de manter uma carteira de mercado arriscada em vez de ativos sem risco. A engenharia financeira dá um passo adiante para focar em aplicativos e construir ferramentas que irão implementar os resultados dos modelos.

A engenharia financeira combina a teoria matemática das finanças quantitativas com simulações computacionais para fazer o preço, troca, cobertura, e outras decisões de investimento.

Analistas Quantitativos

Um analista quantitativo usa modelos matemáticos e os aplica aos mercados financeirosJapan Exchange GroupOJapan Exchange Group é uma empresa de serviços financeiros com sede em Tóquio que opera diferentes mercados de câmbio de instrumentos financeiros. Facilita a negociação de títulos financeiros do Japão de acordo com a Lei de Instrumentos Financeiros e Câmbio do país. Foi criada em 2013 com o objetivo de apoiar as áreas de trading e gestão de riscos que atuam em bancos e instituições financeiras.

Uma carreira como quant requer uma sólida formação em matemática, com analistas frequentemente obtendo graus avançados, como mestrado ou doutorado. no campo. Esses tipos de empregos são muito menos comuns do que os analistas financeiros tradicionais que trabalham no setor financeiro.

Especificamente, analistas financeiros quantitativos precisam entender:

• Algoritmos
• C ++
• Equações diferenciais
• Álgebra Linear
• Cálculo multivariável
• Teorias de probabilidade
• Análise estatística

A maioria dos grandes bancos e instituições financeiras tem analistas financeiros quantitativos que trabalham em departamentos de operações ou de tecnologia da informação (TI), o que significa que existem inúmeras oportunidades de carreira disponíveis. Menor, empresas boutique normalmente não têm esses analistas, então você vai querer se concentrar nos grandes bancos e outras grandes instituições em sua busca de carreira.

Recursos adicionais

A missão do CFI é ajudá-lo a avançar em sua carreira, e com esse objetivo em mente, esses recursos CFI adicionais serão uma grande ajuda:

• Equity Risk PremiumEquity Risk PremiumEquity risk premium é a diferença entre os retornos sobre o patrimônio / ações individuais e a taxa de retorno livre de risco. É a compensação ao investidor por assumir um nível mais alto de risco e investir em ações em vez de títulos sem risco.
• Negociação de alta frequência (HFT) A negociação de alta frequência (HFT) A negociação de alta frequência (HFT) é uma negociação algorítmica caracterizada pela execução de negociação em alta velocidade, um número extremamente grande de transações,
• SpoofingSpoofingSpoofing é uma prática de negociação algorítmica perturbadora que envolve fazer lances para comprar ou vender contratos futuros e cancelar os lances ou ofertas antes da execução do negócio. A prática pretende criar uma falsa imagem de demanda ou falso pessimismo no mercado.
• Risco sistemático Risco sistemático O risco sistemático é a parte do risco total que é causada por fatores além do controle de uma empresa ou indivíduo específico. O risco sistemático é causado por fatores externos à organização. Todos os investimentos ou valores mobiliários estão sujeitos a risco sistemático e, portanto, é um risco não diversificável.