Dados de estoque médio móvel:o que é e como usá-lo

Os participantes do mercado de ações não têm escassez de dados históricos para ajudá-los a tomar decisões de transação. Uma das mais úteis – e enganosamente simples – é a média móvel dos preços das ações.

Estoque médio móvel

O que é

Uma média móvel de ações é um instrumento analítico para os investidores. Eles o usam para determinar os melhores pontos de preço para comprar ou vender suas ações.

Uma média móvel de ações é exatamente o que parece. É o preço médio que uma ação custa em um determinado título em um período especificado. Pode ser medido em minutos, horas, dias, semanas ou meses. As médias móveis anuais, embora certamente calculáveis, normalmente não são muito úteis. Os investidores escolhem qual intervalo de tempo e unidade são mais relevantes para sua situação de investimento.

A parte “móvel” de uma ação média móvel refere-se à sua natureza “rolante”. Se você está medindo a média móvel de seis horas de uma ação às 15h, está descobrindo quanto ela se moveu entre 9h e 15h. Ao atualizar a média às 16h, você descartará os dados das 9h e começará às 10h.

Por que os investidores o usam

No mercado de ações, a análise de cauda longa é muito importante. Os investidores precisam olhar além dos eventos atuais e limitados. Eles precisam ter uma noção mais geral das maneiras pelas quais os preços dos títulos mudam ao longo do tempo.

Aumentos ou quedas repentinas e dramáticas no valor de uma ação não refletem necessariamente seu verdadeiro valor. Não procure mais do que o incidente GameStop de janeiro de 2021 para entender isso. Os investidores do Reddit compraram grandes quantidades de títulos para inflar o preço das ações da GameStop, e passou de US$ 17,69 em 8 de janeiro para US$ 325,00 em 29 de janeiro.

Mas essa manipulação deliberada do preço das ações não refletiu o valor fundamental da GameStop – foi um pico temporário, embora divertido, que caiu para US$ 45,94 em meados de fevereiro.

Os preços médios móveis das ações filtram os saltos e quedas aberrantes dos preços da equação. Eles separam movimentos de preços aleatórios e de curto prazo de tendências mais confiáveis ​​e realistas. Os investidores observam a média móvel nos mercados de ações para encontrar os pontos certos para comprar e vender para aumentar sua lucratividade.

Outra razão pela qual a média móvel é amplamente consultada é que é fácil de entender. É simples e fácil de calcular. Você pode até explicar isso para o aluno médio do ensino fundamental com bastante rapidez.

Como funcionam os dados de estoque médio móvel

A média móvel nos dados do mercado de ações é atualizada de acordo com a unidade de tempo em que se baseia. Uma média móvel de 200 dias muda a cada dia; uma média móvel de seis meses é atualizada todo mês.

Quanto mais tempo a média móvel cobrir, mais o resultado ficará para trás. Isso faz sentido:uma média móvel que cobre seis meses mudará menos drasticamente do que uma que cobre seis semanas. Da mesma forma, uma média móvel de 200 dias mudará menos que uma média de 100 dias porque há menos pontos de dados a serem considerados.

Esse aspecto dos dados de ações da média móvel é importante porque diferentes investidores usam diferentes faixas e preços. Se você é um investidor de curto prazo ou um day trader, vai depender de saltos de preço imediatos e repentinos para gerar mais lucro (mais uma vez, pense na GameStop). Isso significa que você usará um intervalo de dados muito menor — 5 dias, 5 horas ou até 30 minutos — nas médias móveis calculadas.

Por outro lado, se você é um investidor mais passivo que depende de um crescimento constante, estável e de longo prazo, as médias móveis que mais significam para você têm “caudas” mais longas. Você vai querer ver quanto uma empresa ganha ou perde em 100 dias, 6 meses ou um ano.

Você pode experimentar muitos intervalos diferentes de dados de média móvel de ações para ver qual modelo funciona melhor para você.

Diferentes tipos de dados de ações de média móvel

Existem algumas maneiras de calcular as médias móveis de uma ação. Dois deles são os mais utilizados pelos analistas de ações.

Média Móvel Simples (SMA)

A média móvel simples é, como o próprio nome indica, o tipo mais fácil de entender e calcular. É a média básica do preço de uma ação em um determinado momento. Isso é tudo o que há para isso.

Para calcular a SMA, você só precisa somar todos os preços das ações em cada ponto de tempo e, em seguida, dividir a soma pelo número de pontos de tempo considerados. É exatamente como calcular a média de qualquer coisa.

Por exemplo, digamos que você esteja descobrindo o preço médio de fechamento de cinco dias de uma empresa de segunda a sexta-feira. Durante esse período, o preço das ações ficou assim:

• Segunda-feira:US$ 24,49
• Terça-feira:US$ 24,64
• Quarta-feira:US$ 26,32
• Quinta-feira:US$ 25,17
• Sexta-feira:US$ 24,98

Some todos esses preços e divida o total por 5 (o número de dias no cálculo):

• US$ 24,49 + US$ 24,64 + US$ 26,32 + US$ 25,17 + US$ 24,98 =US$ 125,60
• US$ 125,60 ÷ 5 =US$ 25,12

O preço médio das ações durante esses 5 dias foi de US$ 25,12.

Na segunda-feira seguinte, você calculará uma nova média de 5 dias cortando o preço de fechamento do primeiro dia e adicionando o preço de fechamento mais recente. Digamos que fechou em US$ 25,34. Seu novo conjunto de dados ficaria assim:

• Terça-feira:US$ 24,64
• Quarta-feira:US$ 26,32
• Quinta-feira:US$ 25,17
• Sexta-feira:US$ 24,98
• Segunda-feira:US$ 25,34

Isso totaliza $ 126,45. Dividindo por 5, você obtém um resultado de $ 25,29. A média móvel subiu 17 centavos.

Felizmente, é fácil ver como uma média móvel é uma ferramenta mais valiosa para encontrar uma tendência do que apenas olhar para um gráfico do preço de fechamento de cada dia. Com uma média móvel, é mais fácil ter uma noção do momento geral de uma ação ao considerar as flutuações “esquisitas”. É especialmente útil para avaliar o valor a longo prazo.

Média Móvel Exponencial (EMA)

O SMA não pesa nenhum ponto de dados com mais força - cada ponto é simplesmente adicionado e dividido usando matemática muito básica. A média móvel exponencial, no entanto, dá maior importância aos movimentos mais recentes dos preços das ações.

A fórmula completa para determinar uma EMA é um pouco complexa; se você estiver interessado, a entrada da Investopedia sobre a EMA o detalha. A essência é que a EMA pega os pontos de dados mais recentes e os pesa um pouco mais do que os pontos de dados mais antigos.

Por exemplo, em uma média móvel simples de 20 dias, cada dia tem o mesmo peso que qualquer outro dia – todos os dias do Dia 1 ao Dia 20 contam 5% para o cálculo final.

Em um cálculo da EMA, no entanto, o dia 20 recebe um peso ligeiramente maior do que os 19 dias anteriores. O gráfico resultante se parece com o SMA, exceto que você veria “reações” mais acentuadas no gráfico EMA. Ele subiria mais acentuadamente em resposta aos recentes aumentos de preços e cairia mais acentuadamente em resposta às quedas recentes.

Como a EMA está mais sintonizada com as flutuações atuais e muito recentes nos preços das ações, geralmente é a média móvel de escolha para investidores de curto prazo e day traders. Seu estilo de negociação baseia-se em traçar mais mudanças de preço de ações atualizadas ao minuto do que um investidor de longo prazo, “defina e esqueça”. A EMA pode ser útil para decidir quando executar uma negociação imediata ou no mesmo dia.

Os dados de ações médias móveis explicam o valor das ações

Os investidores analisam os movimentos das ações para determinar se uma commodity tem um impulso positivo ou negativo. Eles normalmente combinam dois intervalos de média móvel diferentes para chegar a essa informação, procurando pontos de “cruzamento”.

Por exemplo, digamos que você tenha dois intervalos de média móvel diferentes para uma determinada ação:um que mede a média dos últimos 200 dias e outro que cobre apenas os últimos 30 dias.

Se você olhar para a média móvel como um gráfico de linhas, a média móvel de 200 dias seria mais nivelada e consistente do que a média de 30 dias. Se você combinar os dois gráficos em um gráfico, verá certos pontos em que a média de 30 dias “cruzou” a linha da média de 200 dias.

Esses pontos de “cruzamento” são dicas sobre a direção em que a ação está indo. Se há um ponto em que a média de 30 dias ultrapassa a linha de 200 dias e isso indica que o mercado está otimista com a ação e está dando um impulso positivo. Esse é o ponto - chamado de "cruz de ouro" - você pode querer comprar uma ação.

O oposto também é verdadeiro:se a média de 30 dias parece estar abaixo da média de 200 dias, os investidores parecem ter azedado um pouco com a ação e estão se sentindo baixistas. Seu ímpeto está indo ladeira abaixo, e alguns acionistas vendem suas ações nesse ponto de cruzamento, que é tristemente conhecido como “cruz morta”.

Uma pequena desvantagem dos dados de ações da média móvel é que eles se baseiam inteiramente em dados históricos. Não é – por si só – um prognosticador. É ótimo para examinar tendências de médio a longo prazo, mas especialmente em tempos de instabilidade de mercado selvagem e ação de preços para cima e para baixo, pode não oferecer informações significativas sobre o potencial futuro.

Mas é assim que são todos os indicadores do mercado de ações. Nenhuma métrica pode dizer tudo o que você precisa saber sobre o verdadeiro valor de uma mercadoria; você precisa usar uma combinação de ferramentas de pesquisa e avaliação para se educar. Os dados de preços médios de ações móveis, mesmo com suas limitações, podem contribuir muito para a análise de ações.

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