Como calcular a volatilidade do preço das ações

Os preços das ações sobem e caem. A volatilidade é uma medida da velocidade e extensão das mudanças nos preços das ações. Os traders usam a volatilidade para vários fins, como descobrir o preço a pagar por um contrato de opção sobre uma ação. Para calcular a volatilidade, você precisará calcular o desvio padrão de uma ação, que é uma medida de quão amplamente os preços das ações estão espalhados em torno de seu valor médio. Você pode fazer seus cálculos em uma planilha ou com uma calculadora.

Como calcular a volatilidade do preço das ações

Passo 1

Reúna informações sobre o preço das ações. Você precisará de pelo menos um mês de dados diários de preços de ações. Contudo, você obterá os melhores resultados usando pelo menos seis meses de dados. Se você não sabe como fazer isso, vá para o Yahoo! Finança, insira o símbolo da ação em "Obter cotações, "e clique em" Preços históricos ". Copie e cole essas informações diretamente em uma planilha. Identifique a Coluna A para representar as datas históricas de negociação dos preços das ações e a Coluna B para mostrar os preços de fechamento diários das ações.

Passo 2

Encontre o preço médio ao longo do tempo que você escolheu. Por exemplo, se você retirou seis meses de informações, tome o preço médio acima de 183 dias. Isso pode ser configurado como a função AVERAGE ou pegando a soma de todos os preços diários (Coluna B) e dividindo por 183.

etapa 3

Calcule a diferença entre o preço diário (coluna B) e a média no intervalo de dados. Se você estiver usando uma planilha, crie uma coluna C, que vai se referir a essa diferença, subtraindo a coluna B da média. Copie e cole esta função ao longo do comprimento dos dados em sua planilha.

Passo 4

Quadrar a diferença. Crie uma coluna D na qual você coloca o quadrado da coluna C. Você faz isso multiplicando o valor da coluna C por si só. Agora encontre a soma da Coluna D e divida pelo seu intervalo de dias (183 dias para 6 meses de dados). Isso é chamado de variação.

Etapa 5

Tire a raiz quadrada da variância, usando a função SQRT. Esse resultado fornece o desvio padrão da ação para toda a amostra de dados de preços. No mundo dos investidores, este número representa uma medida da volatilidade do preço das ações.

Etapa 6

Verifique seus resultados com uma calculadora de volatilidade histórica. Use os mesmos dados mencionados nos cálculos acima. Consulte Recursos para obter um link para uma calculadora de volatilidade histórica.

Aviso

Não confunda a volatilidade do preço das ações com a volatilidade implícita. A volatilidade implícita calcula a volatilidade futura de uma ação e envolve o uso do modelo de precificação de opções Black Scholes, o que é complexo. Para uma boa explicação do modelo, consulte Recursos em Modelo de precificação de opções Black Scholes.

Coisas que você precisa

• Calculadora

• Planilha