Como calcular o beta médio ponderado de um portfólio

p Cada ação que você possui tem uma pontuação beta. A pontuação beta muda conforme a volatilidade das ações muda em comparação com a volatilidade do mercado. Uma pontuação beta de um significa que seu estoque se move com o mercado. Para calcular a média ponderada de seu beta, você precisa saber quanto dinheiro você tem em cada ação e o beta de cada ação. O peso do estoque será a quantidade de dinheiro investido no estoque dividido pelo valor total investido.

Passo 1

p Escreva o beta de cada ação e o valor que você investiu em cada ação. Por exemplo, suponha que você possui $ 1, 000 no valor da ação A que tem um beta de 2 e $ 5, 000 do estoque B que tem um beta de 1,3.

Passo 2

p Some os valores investidos em cada ação para chegar ao total investido. Divida cada investimento em ações pelo total investido para encontrar o peso das ações. No exemplo anterior, $ 1, 000 mais $ 5, 000 é igual a $ 6, 000. O peso da ação A é $ 1, 000 dividido por $ 6, 000 por 0,1667 e o estoque B é $ 5, 000 dividido por $ 6, 000 para um peso de 0,8333.

etapa 3

p Multiplique o beta das ações por seu peso para encontrar o beta ponderado. No exemplo, 2 vezes 0,1667 é igual a 0,3334 e 1,3 vezes 0,8333 é igual a 1,083.

Passo 4

p Some os betas ponderados para encontrar o beta médio ponderado do portfólio. No exemplo, 0,3334 mais 1,083 é igual a 1,4164.