O que são sistemas de negociação automatizados?

Os sistemas de negociação automatizados usam negociação algorítmica. TradingAlgorithmic As estratégias de negociação algorítmica envolvem a tomada de decisões de negociação com base em regras predefinidas que são programadas em um computador. para criar ordens de compra e venda no mercado de ações ou outras bolsas. Um programa de computador pode ser personalizado para estratégias de negociação específicas. Ele faz pedidos com base nessas estratégias e diretrizes predeterminadas que são programadas nos algoritmos.

Os sistemas de negociação automatizados podem levar em consideração qualquer coisa, desde a análise técnica.Análise Técnica - um Guia para IniciantesA análise técnica é uma forma de avaliação de investimento que analisa os preços passados ​​para prever a ação futura dos preços. Os analistas técnicos acreditam que as ações coletivas de todos os participantes do mercado refletem com precisão todas as informações relevantes, e portanto, atribuir continuamente um valor justo de mercado aos títulos. para cálculos matemáticos e estatísticos muito avançados. Assim que o sistema automatizado for concluído, os investidores podem adotar uma abordagem um pouco mais direta, pois o computador completará a maior parte do trabalho.

Contudo, o sistema ainda precisa ser monitorado para garantir que esteja funcionando como deveria. Muitas vezes é atraente para os investidores porque tira a emoção da negociação, o que pode freqüentemente impactar a estratégia de negociação.

Resumo

• Os sistemas de negociação automatizados utilizam programas de computador para seguir uma estratégia de investimento para criar ordens de compra e venda em mercados de ações e outras bolsas.
• O algoritmo fará as negociações com base em regras pré-determinadas de indicadores técnicos ou cálculos mais avançados.
• Embora os sistemas automatizados ainda exijam supervisão, eles podem criar ordens de compra e venda de maneira muito mais eficiente que sigam diretamente qualquer estratégia de investimento com muito mais precisão do que um ser humano.

Como eles trabalham

Os sistemas de negociação automatizados usam negociação algorítmica com base nas regras de entrada e saída determinadas pelo investidor. Os sistemas automatizados podem usar indicadores técnicos fundamentais para construir o conjunto de regras. Muitas vezes, as plataformas de negociação terão “assistentes” com uma variedade de indicadores técnicos disponíveis para uso em estratégias de negociação Estratégia de negociação Uma estratégia de negociação é um plano fixo para compra e venda de títulos projetado para gerar um retorno lucrativo sobre os investimentos. Deve ser que o investidor possa escolher.

Os sistemas de negociação automatizados também podem utilizar estratégias muito mais abrangentes que requerem mais compreensão da plataforma específica que está sendo usada e sua linguagem de programação. Para esta estratégia mais complexa, o trader frequentemente trabalhará em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema com base em sua estratégia de negociação específica.

Construir um sistema customizado leva muito mais tempo e tem custos mais altos; Contudo, ele fornece muito mais flexibilidade e geralmente produzirá um retorno muito maior se feito corretamente. O algoritmo pode ser testado em dados históricos de mercado para ver como ele teria se desempenhado antes e fornecer uma perspectiva de desempenho mais realista para o futuro.

Algumas previsões sugerem que em breve 90% das transações ocorrerão por meio de sistemas automatizados. Mesmo com o alto número de negociações ocorrendo por meio de plataformas automatizadas, ainda existem quedas no sistema. A inteligência artificial e a tecnologia devem enfrentar algum escrutínio para garantir que eventos como o Flash Crash de 2010 não ocorram novamente.

Flash Crash 2010

Um flash crash resulta de uma rápida venda no mercado de ações, subsequentemente, diminuindo o preço das ações. Preço das açõesO termo preço das ações se refere ao preço atual pelo qual uma ação está sendo negociada no mercado. Cada empresa de capital aberto, quando suas ações acabarem, apenas alguns minutos. Uma das falhas de flash mais notáveis ​​aconteceu em 6 de maio, 2010. Os sistemas de negociação automatizados exacerbaram o crash ao verem a queda do preço das ações e começaram automaticamente a vender volumes extremos para tentar evitar perdas.

Com o aumento da negociação automatizada, deve-se dar uma olhada mais de perto em travamentos de flash. A maioria das falhas é motivada por algoritmos de computador, e não por notícias reais do mercado ou da empresa. Conforme o preço cai, mais e mais indicadores são acionados dentro do algoritmo que resulta em ordens de venda, que pode se transformar em um efeito dominó, despencando o preço das ações.

Vantagens dos sistemas de negociação automatizados

Uma das principais vantagens da utilização de sistemas de negociação automatizados é a ausência de emoção que é usada no processo de negociação. Remover as emoções da negociação ajuda o trader a não tomar decisões irracionais e a permanecer fiel à estratégia de negociação descrita no algoritmo.

Os comerciantes também não se questionarão em suas negociações e atrasarão suas ordens de compra ou venda. Ele impõe disciplina em todos os momentos, o que é especialmente importante em tempos de volatilidade. Isso resulta do plano de negociação sendo seguido com precisão, e não haverá oportunidade de manter uma negociação por mais um tempo para tentar obter mais lucros ou vender mais cedo para evitar perdas.

Os sistemas de negociação automatizados também melhoram a velocidade com que as negociações podem ser feitas. Os computadores podem responder instantaneamente a indicadores que satisfaçam seu algoritmo e permitem transações muito mais rápidas e mais pedidos feitos em menos tempo e com mais precisão.

O computador também pode seguir várias estratégias ao mesmo tempo - muito mais fácil do que um ser humano poderia. Isso permite que o investidor que controla o sistema busque uma estratégia de negociação mais diversificada.

Desvantagens dos sistemas de negociação automatizados

O uso de sistemas de negociação automatizados também apresenta desvantagens. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os sistemas automatizados não são totalmente autônomos. A supervisão ainda é necessária para garantir que a automação esteja funcionando corretamente e que nenhuma falha inesperada ocorra.

Alguns exemplos incluem falhas mecânicas, como mau funcionamento de software ou interrupção de conectividade. Adicionalmente, o desempenho de um algoritmo com dados históricos de mercado pode ser completamente diferente de como será no futuro. Pode levar a projeções excessivamente otimistas e, Portanto, grandes perdas ou baixo desempenho.

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• AlgorithmsAlgorithms (Algos) Algorithms (Algos) são um conjunto de instruções que são introduzidos para executar uma tarefa. Eles automatizam as negociações para gerar lucros em uma frequência impossível para um operador humano.
• Stock AnalysisStock A análise AnalysisStock refere-se ao método que um investidor ou negociante usa para avaliar e investigar um determinado instrumento de negociação, investimento
• Indicador técnicoIndicador técnico Um indicador técnico é um padrão matemático derivado de dados históricos usados ​​por comerciantes técnicos ou investidores para prever o preço futuro
• VolatilidadeVolatilidadeVolatilidade é uma medida da taxa de flutuações no preço de um título ao longo do tempo. Indica o nível de risco associado às mudanças de preço de um título. Os investidores e comerciantes calculam a volatilidade de um título para avaliar as variações anteriores nos preços