O que é o oscilador estocástico?

O Stochastic Oscillator é um indicador que compara o preço de fechamento mais recente de um título. ou títulos negociáveis, são investimentos que são abertos ou facilmente negociados em um mercado. Os títulos são baseados em ações ou dívidas. aos preços mais altos e mais baixos durante um período de tempo especificado. Ele fornece leituras que se movem (oscilam) entre zero e 100 para fornecer uma indicação do momento da segurança.

As leituras estocásticas são essencialmente expressões de porcentagem da faixa de negociação de um título ao longo de um determinado período de tempo. (A configuração padrão do Oscilador Estocástico é de 14 períodos - a cada hora, Diário, etc.) Uma leitura de 0 representa o ponto mais baixo da faixa de negociação. Uma leitura de 100 indica o ponto mais alto durante o período de tempo designado.

Fórmula do oscilador estocástico

A fórmula para calcular o Oscilador Estocástico é a seguinte:

% k =(último preço de fechamento - menor preço) / (maior preço - menor preço) x 100

% D =SMA de 3 dias de% K

Onde:

• C é o último preço de fechamento
• Menor mínimo é o menor mínimo para o período de tempo
• Máxima máxima é a máxima máxima do período de tempo

História do oscilador

O Dr. George Lane desenvolveu o Stochastic Oscillator no final dos anos 1950 para uso na análise técnica de títulos. Faixa, um analista financeiro, foi um dos primeiros pesquisadores a publicar trabalhos de pesquisa sobre o uso de estocásticos. Ele acreditava que o indicador poderia ser usado com lucro em conjunto com o retracement de Fibonacci. Números de Fibonacci Os números de Fibonacci são os números encontrados em uma sequência inteira descoberta / criada por matemático, Leonardo Fibonacci. A sequência é uma série de ciclos de números ou com a teoria de Elliot Wave.

Lane observou que o Oscilador Estocástico indica a dinâmica do movimento do preço de um título. Não é um indicador de tendência de preço, pois por exemplo, um indicador de média móvel é. O oscilador compara a posição do preço de fechamento de um título em relação ao máximo e mínimo (máximo e mínimo) de sua faixa de preço durante um período de tempo especificado. Além de avaliar a força do movimento dos preços, o oscilador também pode ser usado para prever pontos de inflexão de reversão do mercado.

Usos do Oscilador Estocástico

A seguir estão os principais usos do oscilador estocástico:

1. Identifique os níveis de sobrecompra e sobrevenda

Um nível de sobrecompra é indicado quando a leitura estocástica está acima de 80. Leituras abaixo de 20 indicam condições de sobrevenda no mercado. Um sinal de venda é gerado quando a leitura do oscilador vai acima do nível 80 e, em seguida, retorna às leituras abaixo de 80. Por outro lado, um sinal de compra é indicado quando o oscilador se move abaixo de 20 e depois volta acima de 20. Os níveis de sobrecompra e sobrevenda significam que o preço do título está perto do topo ou do fundo, respectivamente, de sua faixa de negociação para o período de tempo especificado.

2. Divergência

A divergência ocorre quando o preço do título está fazendo uma nova máxima ou mínima que não se reflete no Oscilador Estocástico. Por exemplo, o preço move-se para uma nova máxima, mas o oscilador não se move correspondentemente para uma nova leitura máxima. Este é um exemplo de divergência de baixa, o que pode sinalizar uma reversão iminente do mercado de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. O fracasso do oscilador em alcançar uma nova máxima ao longo da ação do preço indica que o momentum da tendência de alta está começando a diminuir.

De forma similar, uma divergência de alta ocorre quando o preço de mercado atinge uma nova mínima, mas o oscilador não segue o exemplo movendo-se para uma nova leitura mínima. A divergência de alta indica uma possível reversão do mercado para cima.

É importante notar que o Oscilador Estocástico pode dar um sinal de divergência algum tempo antes de a ação do preço mudar de direção. Por exemplo, quando o oscilador dá um sinal de divergência de baixa, o preço pode continuar subindo por vários pregões antes de virar para o lado negativo. Esta é a razão pela qual Lane recomenda esperar por alguma confirmação de uma reversão do mercado antes de entrar em uma posição de negociação. As negociações não devem ser baseadas apenas na divergência.

3. Crossovers

Os cruzamentos referem-se ao ponto em que a linha estocástica rápida e a linha estocástica lenta se cruzam. A linha estocástica rápida é a linha 0% K, e a linha estocástica lenta é a linha% D. Quando a linha% K cruza a linha% D e vai acima dela, este é um cenário otimista. Por outro lado, o cruzamento da linha% K de cima para baixo da linha estocástica% D emite um sinal de venda de baixa.

Limitações do Oscilador Estocástico

A principal deficiência do oscilador é sua tendência a gerar sinais falsos. Eles são especialmente comuns durante turbulências, condições de negociação altamente voláteis. Negociação objetiva versus subjetivaObjetivo versus negociação subjetiva:A maioria dos traders segue um estilo de negociação essencialmente objetivo ou subjetivo. Os negociantes objetivos seguem um conjunto de regras para orientar suas decisões de negociação. Eles preferem ter decisões de compra e venda essencialmente pré-planejadas. Em contraste, traders subjetivos rejeitam usando um conjunto estrito de regras. É por isso que a importância de confirmar os sinais de negociação do Oscilador Estocástico com indicações de outros indicadores técnicos é enfatizada.

Os comerciantes precisam sempre ter em mente que o oscilador é projetado principalmente para medir a força ou fraqueza - não a tendência ou direção - do movimento do preço em um mercado.

Alguns traders visam diminuir a tendência do Oscilador Estocástico de gerar falsos sinais de negociação usando leituras mais extremas do oscilador para indicar condições de sobrecompra / sobrevenda em um mercado. Em vez de usar leituras acima de 80 como linha de demarcação, em vez disso, eles apenas interpretam as leituras acima de 85 como indicando condições de sobrecompra. Do lado de baixa, apenas leituras de 15 e abaixo são interpretadas como sinalização de condições de sobrevenda.

Embora o ajuste para 85/15 reduza o número de sinais falsos, pode fazer com que os traders percam algumas oportunidades de negociação. Por exemplo, se durante uma tendência de alta, o oscilador atinge uma leitura alta de 82, depois do qual o preço vira para o lado negativo, um trader pode ter perdido a oportunidade de vender a um preço ideal porque o oscilador nunca atingiu seu nível de indicação de sobrecompra exigido de 85 ou acima.

Uma palavra final sobre o oscilador

O Oscilador Estocástico é um popular, indicador de momentum amplamente utilizado. Os comerciantes costumam usar sinais de divergência do oscilador para identificar possíveis pontos de reversão do mercado. Contudo, o oscilador está sujeito a gerar sinais falsos. Portanto, é melhor usado junto com outros indicadores técnicos, em vez de uma fonte autônoma de sinais de negociação.

Leituras Relacionadas

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• Linhas de velocidade Linhas de velocidade - Análise técnica As linhas de velocidade são uma ferramenta de análise usada para determinar os níveis de suporte e resistência. Eles não se destinam a ser usados ​​como um indicador técnico independente.