O que é o indicador Fast Stochastic?

O indicador estocástico rápido (% K) é um indicador técnico de momentum que visa medir a tendência dos preços e identificar reversões de tendência. O indicador foi desenvolvido pelo corretor de valores mobiliários e analista técnico George Lane.

O indicador é conduzido por dois parâmetros:o período de lookback e o parâmetro de suavização. O período de lookback é o período durante o qual o oscilador é calculado. O parâmetro de suavização é o número de períodos durante os quais a média móvelMédia móvelA média móvel é um indicador técnico que analistas de mercado e investidores podem usar para determinar a direção de uma tendência. Ele resume os pontos de dados do oscilador é calculado. É chamado de oscilador porque o valor do indicador oscila entre 0 e 100. Ele pode ser calculado da seguinte forma:

Onde:

• C =Preço Atual
• eu =Período Baixo
• H =Período de alta
• % K =O oscilador rápido calculado usando a fórmula acima

O período de lookback geralmente é de 5 ou 14 dias, mas pode ser qualquer número entre 5 e 21 dias. O indicador não é eficaz em períodos mais longos porque, por períodos mais longos, os preços das ações tendem a assumir uma tendência de alta.

Há também uma segunda quantidade calculada, conhecida como% D, que é o SMA de 3 dias do% K. É uma versão suavizada do% K. É calculado porque% K é um indicador volátil e pode levar a sinais espúrios. Uma versão suavizada (% D) se move muito mais devagar do que% K; portanto, os sinais gerados indicam uma tendência mais forte.

Interpretação

O oscilador estocástico rápido (% K) é um indicador de momentum. Indicadores de momentum. Momentum, e é usado para identificar a força das tendências nos movimentos de preços. Ele pode ser usado para gerar sinais de sobrecompra e sobrevenda. Tipicamente, uma ação é considerada sobrecomprada se% K estiver acima de 80 e sobrevendida se% K estiver abaixo de 20. Outros níveis amplamente utilizados são 75 e 25, respectivamente.

Os níveis acima podem ser usados ​​como compra (% K abaixo de 20) ou venda (% K acima de 80) para criar uma estratégia de negociação mecânica simples. Na prática, os limites são usados ​​em combinação com outros indicadores e servem como sinais de alerta.

Estratégia de George Lane

George Lane, o criador do indicador, sugere a seguinte estratégia. Trate os limites de sobrecompra e sobrevenda como pré-condições. Uma vez que os indicadores atingem esses níveis, o comerciante deve procurar uma divergência. Uma divergência é quando o preço se move em uma direção diferente do indicador. Existem dois tipos de divergências, divergência de touro e divergência de urso.

1. Bull Divergence

A divergência de alta é usada para identificar sinais de compra. Quando o oscilador estocástico cai abaixo de 20, o comerciante deve procurar mais duas condições. Primeiro, o trader deve verificar se o% K caiu abaixo de% D, em seguida, veja se há uma divergência no movimento de% K e no preço da ação.

Se o preço das ações caiu ainda mais, mas o% K aumenta, então é uma reversão da tendência. De acordo com a análise do oscilador estocástico, é um sinal de compra, e o negociante deve colocar uma ordem de compra. O estoque é vendido quando o oscilador ultrapassa 80, e um sinal de venda é gerado.

2. Bear Divergence

A divergência de urso é usada para identificar sinais de venda. Quando o indicador estocástico sobe acima de 80, é a pré-condição para procurar a divergência do urso. Uma divergência de urso ocorre quando o% K está acima de% D.

Avançar, o preço da ação sobe enquanto o oscilador (% K) cai. Isso indica uma fraqueza na tendência de alta e que o preço pode começar a cair. De acordo com a análise do oscilador estocástico, é um sinal de venda, e o comerciante deve colocar uma ordem de venda. O estoque é recomprado quando o próximo sinal de compra é gerado.

O sistema acima também pode ser usado para uma estrutura longa-curta, Onde, em vez de apenas vender o estoque, o negociante pode vender ativamente a ação quando um sinal de venda é gerado pelo indicador. É uma estratégia mais arriscada, mas pode ser usada como uma estratégia de acompanhamento de tendências para proteger o risco de cauda.

Tutorial do Excel

O indicador estocástico lento pode ser facilmente calculado usando o MS Excel. A seguir, um breve tutorial sobre como calcular o indicador.

Passo 1 :Colete os preços de fechamento diários do índice ou da ação a estudar.

Passo 2 :Calcule o Oscilador Estocástico Rápido sobre o período de lookback desejado (5-21 dias). Use as funções MIN () e MAX () para calcular o preço baixo (L) e o preço alto (H), respectivamente. Calcule o% K rápido usando a fórmula acima. (Veja abaixo)

etapa 3 :Calcule a média móvel simples de 3 dias do Oscilador Estocástico Rápido (% K Rápido) para obter o% D (equivalente ao% K Lento).

Estratégia de Negociação

Uma estratégia de negociação simples usando o indicador estocástico rápido pode ser executada da seguinte forma:

O indicador estocástico gera sinais de compra e venda. Os sinais podem ser usados ​​para criar uma estratégia longa ou curta dedicada, bem como uma estratégia longo-curto. Em nossa estratégia, o sinal de compra é gerado quando o% K cai abaixo de 20, e um sinal de venda é acionado quando o% K sobe acima de 80.

A estratégia é uma estratégia longa-curta. Quando o sinal de compra é acionado, a estratégia é comprada no S&P 500 IndexS &P 500 Index, no Standard and Poor’s 500 Index, abreviado como índice S&P 500, é um índice que reúne ações de 500 empresas de capital aberto com peso de 100%. Por outro lado, quando um sinal de venda é gerado, a estratégia é vendida no índice S&P 500 com um peso negativo de 50%.

O resultado de seguir a estratégia acima é resumido abaixo:

O retorno total da estratégia durante o período de backtest é -15%, em comparação com uma simples compra e manutenção do índice S&P 500 no mesmo período, que teria retornado perto de 50%. É uma estratégia não lucrativa a longo prazo, mas o gráfico revela algo interessante. A parte curta da estratégia é eficaz para ganhar dinheiro durante um saque. É ainda apoiado pelo fato de que o indicador gera mais sinais de venda do que por sinais. (Veja a Figura 4 abaixo).

Indicador rápido vs. lento

O indicador estocástico rápido é muito mais volátil do que o indicador lento. Ele gera muito mais sinais de compra e venda do que o indicador lento. Se seguido ingenuamente, a instabilidade do indicador rápido pode levar a custos de transação aumentadosCustos de transação Custos de transação são custos incorridos que não se acumulam para nenhum participante da transação. Eles são custos irrecuperáveis ​​resultantes do comércio econômico em um mercado. Em economia, a teoria dos custos de transação é baseada na suposição de que as pessoas são influenciadas por interesses próprios competitivos. devido aos muitos sinais de negociação. Os sinais gerados podem não ser tão fortes, e pode haver perdas devido a uma decisão incorreta.

O indicador rápido também está mais sujeito a ficar preso nos extremos de 0 e 100 por períodos mais longos do que o indicador lento. Portanto, o indicador estocástico lento foi desenvolvido para superar a alta volatilidade do indicador rápido.

Recursos adicionais

Para continuar aprendendo e progredir em sua carreira, os seguintes recursos serão úteis:

• Análise Técnica AvançadaAnálise Técnica AvançadaA análise técnica avançada geralmente envolve o uso de vários indicadores técnicos ou bastante sofisticados (ou seja, indicador complexo). "Sofisticado"
• Momentum InvestingMomentum InvestingMomentum investing é uma estratégia de investimento que visa a compra de títulos que apresentam tendência de alta ou títulos de venda a descoberto que
• Indicador técnicoIndicador técnico Um indicador técnico é um padrão matemático derivado de dados históricos usados ​​por comerciantes técnicos ou investidores para prever o preço futuro
• VolatilidadeVolatilidadeVolatilidade é uma medida da taxa de flutuações no preço de um título ao longo do tempo. Indica o nível de risco associado às mudanças de preço de um título. Os investidores e comerciantes calculam a volatilidade de um título para avaliar as variações anteriores nos preços