O que é o efeito Hamptons?

O Efeito Hamptons refere-se a um declínio no volume de negociação logo antes do fim de semana do Dia do Trabalho e um aumento no volume logo após o fim de semana. O conceito foi estabelecido pela primeira vez porque muitos investidores em Wall Street saem de férias para o fim de semana do Dia do Trabalho e encerram todas as atividades comerciais.

O fim de semana do Dia do Trabalho é o último fim de semana prolongado de verão, portanto, é comum que as pessoas saiam de férias. O Efeito Hamptons tem esse nome porque Hamptons é um destino de férias popular para pessoas que vivem em Nova York.

Assim que os investidores voltam de suas férias, eles retomam a negociação ativa. Supondo que tais investidores realizem negociações no mercado após o fim de semana, haverá um aumento no volume de negociação; Volume de Comércio; Volume de negociação, também conhecido como volume de negociação, refere-se à quantidade de ações ou contratos que pertencem a um determinado valor negociado diariamente logo após o Dia do Trabalho.

Significado do Efeito Hamptons

Ao compreender o Efeito Hamptons, os investidores podem aproveitar as oportunidades comerciais impostas pelo fim de semana prolongado do Dia do Trabalho. Como há uma tendência geral de que o volume de negócios diminua antes do Dia do Trabalho e o volume volte a subir após o fim de semana, os investidores podem se beneficiar deste efeito sazonal. Os investidores podem analisar padrões em conjuntos de dados anteriores para determinar ações que podem ter um bom desempenho durante o fim de semana do Dia do Trabalho, como estoques de alimentos.

O efeito Hamptons vs. o efeito feriado

Embora o mercado de ações seja impactado por feriados e fins de semana prolongados, o efeito imposto pelo fim de semana do Dia do Trabalho é diferente de outros feriados. O efeito feriado refere-se à ideia de que existe uma tendência de aumento do mercado acionário e de aumento do volume de negócios um pouco antes do feriado ou fim de semana prolongado.

O aumento nos preços das ações se deve a um alto nível de otimismo pouco antes de um feriado de três dias, seguido por uma queda nos preços das ações após o fim do feriado. Os preços das ações geralmente aumentam antes do feriado, porque os consumidores tendem a aumentar seus gastos durante o feriado, especialmente no Natal.

O efeito do feriado também prevalece no Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, como Black FridayBlack FridayO dia após o Dia de Ação de Graças - nos Estados Unidos - costuma ser chamado de Black Friday. A questão, então, é, “Por que esse dia é conhecido como Negro, é o dia após o Dia de Ação de Graças, onde muitos indivíduos desfrutam de descontos significativos em compras. É quando os gastos do consumidor e as vendas no varejo aumentam significativamente.

Depois que o fim de semana longo acabar, o efeito do feriado leva a uma tendência de queda do mercado de ações, à medida que a atividade do consumidor volta ao seu nível inicial antes do feriado. O efeito feriado é diferente do Efeito Hamptons, já que o Efeito Hamptons se refere a uma redução na atividade comercial logo antes do fim de semana do Dia do Trabalho.

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