O que são retrações de Fibonacci?

Um retração de Fibonacci é um indicador técnicoIndicador técnico Um indicador técnico é um padrão matemático derivado de dados históricos usados ​​por traders técnicos ou investidores para prever o preço futuro usado para identificar os níveis de suporte e resistência em uma série temporal de preços ou níveis de índice. Ao contrário de muitos indicadores técnicos, Retrações de Fibonacci não podem ser usadas diretamente para gerar sinais de compra e venda. Em vez de, eles são usados ​​como guias em conjunto com outros indicadores para tomar decisões de negociação.

A sequência de Fibonacci

Por que as retrações de Fibonacci são chamadas assim? O nome do indicador deriva da conhecida sequência matemática chamada sequência de Fibonacci. É uma sequência simples que pode ser gerada a partir de duas regras básicas:

• Os primeiros dois elementos da sequência são 0 e 1, respectivamente.
• Outros termos são gerados como a soma dos dois elementos anteriores.

A fórmula a seguir resume a sequência:

Usando a fórmula, obtemos a seguinte sequência:

Uma propriedade especial dos números de Fibonacci é que certas proporções de seus elementos permanecem constantes. Eles são as proporções de um elemento a _n aos seus elementos precedentes, um _n-1 , uma _n-2 , e um _n-3 . As proporções são ilustradas no gráfico abaixo.

O eixo horizontal é n, e o eixo vertical é a proporção. Como fica claro no gráfico, as proporções oscilam para n pequeno, mas para n maior que 5, as proporções se estabilizam.

As relações formam os níveis de suporte ou resistência na análise de retração de Fibonacci. Os níveis importantes são 61,8% (a _n-1 / uma _n ), 38,2% (a _n-2 / uma _n ), e 23,6% (a _n-3 / uma _n ) Existem outros níveis importantes como 78,6% e 50%, que não são proporções de Fibonacci, mas são importantes. O nível de 78,6% é dado pela raiz quadrada de 61,8%, enquanto o nível de 50% é uma convenção comum.

Existem também níveis mais elevados que são dados pelos recíprocos das proporções acima mencionadas, por exemplo., 1,618 (a _n / uma _n-1 )

Conduzindo análise de retração de Fibonacci

Para iniciar a Análise de Retração de Fibonacci, encontre uma forte tendência de alta ou baixa no preço das ações. O intervalo de estudo para a análise são os pontos altos e baixos da tendência que está sendo estudada. Os níveis de retração de Fibonacci são calculados com base nos dois pontos.

Retração de Fibonacci de tendência de baixa

Para criar retração de Fibonacci em uma tendência de baixa, escolha o preço alto e o preço baixo. O par define a faixa a partir da qual os níveis de Fibonacci serão calculados. Os níveis da tendência de baixa podem ser calculados usando a seguinte fórmula simples:

O nível de Fibonacci se refere aos níveis derivados acima, por exemplo., 38,2%, 61,8%, 23,6%, etc. Uma vez calculado, os níveis são sobrepostos no gráfico de preços para obter intuição sobre o suporte futuro ou nível de resistência.

Vamos aplicar a fórmula a uma série de preços reais. Começamos com a série histórica de preços diários da Wajax Corporation (WJX.TO) - uma empresa de construção com sede em Mississauga, Ontário. O histórico de preços abrange o ano de 2020, mas escolhemos o período de janeiro a março de 2020. Este período viu uma tendência de queda acentuada no preço.

Para a faixa de estudo, escolhemos o preço máximo de $ 14,87 por ação e um mínimo de $ 5,70 por ação. Rende os Níveis de Preço Fibonacci de $ 9,20 (nível de 38,2%), $ 10,20 (nível de 50%), e $ 12,40 (nível de 61,8%). Os níveis podem ser vistos no gráfico abaixo. Agora, rastreamos o preço nos próximos meses.

Como fica evidente no gráfico, o preço não quebra o nível de resistência de 38,2% por três meses. Finalmente rompe o nível de 38,2% e cruza o nível de 50% ao preço de cerca de US $ 11,70 por ação. Contudo, logo atinge o nível de resistência de 61,8%, que não cruza para o resto do período de estudo.

The Bottom Line

A conclusão da análise acima é que um trader pode usar os níveis de Fibonacci como níveis de alerta ao tomar uma decisão de negociação. Por exemplo, se o preço se aproxima de certos níveis de resistência, o comerciante pode decidir colocar uma ordem de venda para maximizar os lucros.

Retração de Fibonacci de tendência de alta

Para criar níveis de retração de Fibonacci para uma tendência ascendente, escolha os níveis de preços altos e baixos. Os níveis serão usados ​​para calcular os níveis de Preço de Fibonacci. A seguinte fórmula pode ser usada para calcular os níveis de preços para uma tendência de alta:

Os níveis de Fibonacci usados ​​são os mesmos que os cálculos de tendência de baixa, viz. 38,2%, 50%, 61,8%, e 78,6%.

Vamos aplicar a análise acima aos preços reais das ações. Novamente escolhemos Wajax Corp. (WJX.TO), mas aqui, escolhemos um intervalo de datas diferente de junho de 2020 a dezembro de 2020. Durante o período, o preço subiu de $ 8,50 por ação para $ 18,40 por ação. Rende os níveis de preço de $ 14,40 (nível de 38,2%), $ 13,30 (nível de 50%), e $ 12,17 (nível de 61,8%).

Olhando para o gráfico abaixo, é claro que os níveis de retração de Fibonacci formam fortes níveis de suporte para o preço. Nesse caso, os níveis de 61,8% provam um forte nível de suporte, que, uma vez cruzada, mantém-se para o resto do período de estudo.

The Bottom Line

A principal lição é que, em uma tendência de alta, um trader pode usar os níveis de Fibonacci para colocar ordens de compra quando um certo nível de resistência é alcançado. A aposta implícita é que o preço estará em seu nível mais baixo devido à tendência e provavelmente se recuperará.

Saber mais

Para continuar avançando em sua carreira, os recursos adicionais abaixo serão úteis:

• Análise Técnica AvançadaAnálise Técnica AvançadaA análise técnica avançada geralmente envolve o uso de vários indicadores técnicos ou um bastante sofisticado (ou seja, indicador complexo). "Sofisticado"
• FatorialFatorialO fatorial (denotado ou representado como n!) Para um número positivo ou inteiro (que é denotado por n) é o produto de todos os números positivos
• Resistance LineResistance LineA Resistance Line, às vezes também conhecido como Linha de Velocidade, ajuda a identificar tendências de estoque e níveis de suporte e resistência. As linhas de resistência são ferramentas de indicação técnica usadas por analistas de ações e investidores para determinar a tendência do preço de uma ação específica.
• Faixa de negociação Faixa de negociação Uma faixa de negociação é os movimentos verticais de preço entre um teto resistente e um piso de suporte por um período de tempo. Faixa de negociação frequentemente