O que é negociação algorítmica?

p As estratégias de negociação algorítmica envolvem a tomada de decisões de negociação com base em regras predefinidas que são programadas em um computador. Um trader Seis habilidades essenciais de traders mestresSó sobre qualquer um pode se tornar um trader, mas para ser um dos grandes negociantes é preciso mais do que capital de investimento e um terno de três peças. Lembre-se:há um mar de indivíduos que procuram se juntar às fileiras dos comerciantes mestres e trazer para casa o tipo de dinheiro que vem com esse título. ou o investidor escreve um código que executa negociações em nome do negociante ou investidor quando certas condições são satisfeitas.

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Exemplos de algoritmos de negociação simples

• Curta 20 lotes de GBP / USD se o GBP / USD subir acima de 1.2012. Para cada aumento de 5 pip em GBP / USD, cubra o curto por 2 lotes. Para cada queda de 5 pip em GBP / USD, aumentar a posição curta em 1 lote.
• Compre 100, 000 ações da Apple (AAPL) se o preço cair abaixo de 200. Para cada aumento de 0,1% no preço além de 200, compre 1, 000 ações. Para cada redução de 0,1% no preço abaixo de 200, vender 1, 000 ações.

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Exemplo de um algoritmo de negociação de média móvel

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p Os algoritmos de negociação de média móvel são muito populares e extremamente fáceis de implementar. O algoritmo compra uma segurança (por exemplo, ações) se o seu preço de mercado atual estiver abaixo do seu preço médio de mercado durante um determinado período e vende um título se o seu preço de mercado for superior ao seu preço médio de mercado durante um determinado período. Aqui, consideramos um algoritmo de negociação de média móvel de 20 dias.

p O algoritmo compra ações da Apple (AAPL) se o preço de mercado atual for inferior à média móvel de 20 dias e vende ações da Apple se o preço de mercado atual for superior à média móvel de 20 dias. A seta verde indica um momento em que o algoritmo teria comprado ações, e a seta vermelha indica um momento em que esse algoritmo teria vendido ações.

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Vantagens do Comércio Algorítmico

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1. Minimize o impacto no mercado

p Uma grande negociação pode alterar potencialmente o preço de mercado. Esse tipo de comércio é conhecido como comércio distorcionário porque distorce o preço de mercado. Para evitar tal situação, os negociantes geralmente abrem grandes posições que podem mover o mercado em etapas.

p Por exemplo, um investidor que deseja comprar um milhão de ações da Apple pode comprar as ações em lotes de 1, 000 ações. O investidor pode comprar 1, 000 ações a cada cinco minutos durante uma hora e, em seguida, avaliar o impacto da negociação no preço de mercado das ações da Apple. Se o preço permanecer inalterado, o investidor continuará com sua compra. Essa estratégia permite ao investidor comprar ações da Apple sem aumentar o preço. Contudo, a estratégia vem com duas desvantagens principais:

• Se o investidor precisar pagar uma taxa fixa por cada transação que fizer, a estratégia pode incorrer em custos de transação significativos Custos de transação Custos de transação são custos incorridos que não se acumulam para nenhum participante da transação. Eles são custos irrecuperáveis ​​resultantes do comércio econômico em um mercado. Em economia, a teoria dos custos de transação é baseada na suposição de que as pessoas são influenciadas pelo interesse próprio competitivo.
• A estratégia leva muito tempo para ser concluída. Nesse caso, se o investidor comprar 1, 000 compartilhamentos a cada cinco minutos, levaria pouco mais de 83 horas (mais de três dias) para concluir a negociação.

p Um algoritmo de negociação pode resolver o problema comprando ações e verificando instantaneamente se a compra teve algum impacto no preço de mercado. Isso pode reduzir significativamente o número de transações necessárias para concluir a negociação e também o tempo necessário para concluí-la.

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2. Garante a tomada de decisão baseada em regras

p Os comerciantes e investidores muitas vezes são influenciados pelo sentimento e pela emoção e desconsideram suas estratégias de negociação. Por exemplo, na preparação para a Crise Financeira Global de 2008 Crise Financeira Global de 2008-2009A Crise Financeira Global de 2008-2009 refere-se à enorme crise financeira que o mundo enfrentou de 2008 a 2009. A crise financeira afetou indivíduos e instituições em todo o mundo , com milhões de americanos sendo profundamente impactados. As instituições financeiras começaram a afundar, muitos foram absorvidos por entidades maiores, e o governo dos EUA foi forçado a oferecer resgates, os mercados financeiros davam sinais de que uma crise se aproximava. Contudo, muitos investidores ignoraram os sinais porque foram apanhados no "frenesi do mercado em alta" em meados dos anos 2000 e não achavam que uma crise era possível. Os algoritmos resolvem o problema garantindo que todas as negociações cumpram um conjunto predeterminado de regras.

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Desvantagem do Comércio Algorítmico

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1. Perder negociações

p Um algoritmo de negociação pode perder negociações porque o último não exibe nenhum dos sinais que o algoritmo foi programado para procurar. Pode ser mitigado até certo ponto simplesmente aumentando o número de indicadores que o algoritmo deve procurar, mas essa lista nunca pode ser completa.

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Mais recursos

p Para continuar aprendendo e desenvolvendo seus conhecimentos de Algorithmic Trading, Recomendamos enfaticamente os recursos adicionais abaixo:

• Negociação de alta frequência Negociação de alta frequência (HFT) A negociação de alta frequência (HFT) é uma negociação algorítmica caracterizada pela execução de negociação em alta velocidade, um número extremamente grande de transações,
• Média móvel adaptativa de Kaufman Média móvel adaptativa de Kaufman (KAMA) A média móvel adaptativa de Kaufman (KAMA) foi desenvolvida pelo teórico financeiro quantitativo americano, Perry J. Kaufman, em 1998. A técnica começou em 1972, mas Kaufman a apresentou oficialmente ao público por meio de seu livro, "Sistemas e métodos de negociação." Ao contrário de outras médias móveis
• Indicadores de Momento Indicadores de Momento Os indicadores de Momento são ferramentas utilizadas pelos traders para obter uma melhor compreensão da velocidade ou taxa em que o preço de um título muda. Momentum
• Análise técnica - Guia para iniciantesAnálise técnica - Guia para iniciantes A análise técnica é uma forma de avaliação de investimento que analisa os preços passados ​​para prever a ação futura dos preços. Os analistas técnicos acreditam que as ações coletivas de todos os participantes do mercado refletem com precisão todas as informações relevantes, e portanto, atribuir continuamente um valor justo de mercado aos títulos.