Técnicas eficazes de gestão de risco na negociação

Os comerciantes passam muito tempo olhando gráficos e analisando, usando análise técnica ou fundamental, ou uma combinação de ambos. Embora essas coisas sejam realmente muito boas para se passar o tempo, nem todos os traders perdem tempo para se concentrar em, gerenciamento de riscos, e mais específico, dimensionamento de posição. - Reza Abbaszadeh

Vejo muitos comerciantes ou investidores novos e antigos que negociam, apenas para ter suas contas explodidas por assumir posições aleatórias, sem nenhum plano. O dimensionamento adequado da posição é um elemento-chave no gerenciamento de risco e pode determinar se você viverá para negociar outro dia ou não.

Basicamente, o tamanho da sua posição é o número de ações que você assume em uma operação. Isso pode evitar que você arrisque muito nas negociações e exploda sua conta. Sem saber como dimensionar suas posições adequadamente, você pode acabar aceitando operações muito grandes para sua conta. Em tais casos, você se torna altamente vulnerável quando o mercado se move, mesmo que apenas alguns pontos contra você. Gerenciamento de risco na negociação.

O tamanho da sua posição, ou tamanho comercial, é mais importante do que sua entrada e saída ao negociar ou investir. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se o tamanho do seu comércio for muito grande ou muito pequeno, você correrá muito ou muito pouco risco.

como você evita arriscar muito? Como você sabe a quantidade certa para comprar ou vender quando inicia uma posição?

Digamos que você tenha $ 10, 000 em sua conta e há um estoque avaliado em $ 100 que você gosta e quer comprar. Você compra 100 ações, 10 ações, ou algum outro número? Esta é a pergunta que você deve responder - como determinar o tamanho da sua posição. Se você decidir gastar todo o saldo da conta e comprar 100 ações, então você terá um compromisso de 100% com este estoque. E isso não é indicado. Além disso, em assumir uma posição que representa uma grande parte de seu portfólio total, há também o custo de oportunidade envolvido.

Você teria que deixar passar outras negociações nas quais gostaria de entrar. O dimensionamento da posição é uma questão crítica que um trader precisa saber de antemão e não imediatamente. É tão importante quanto escolher a ação ou moeda certa para investir.

Comerciantes ou investidores mais novos gostam de calcular quanto podem ganhar com a vantagem, quanto dinheiro eles poderiam potencialmente ganhar, e se concentrar menos em quanto dinheiro eles poderiam perder. Existem várias abordagens para o dimensionamento da posição, e vou encontrar alguns dos mais populares.

O primeiro, e o mais comum:porcentagem fixa por negociação

O dimensionamento da posição pode ser baseado no tamanho de um portfólio geral. Isso significa que uma porcentagem desse capital total será predeterminada por negociação e não será excedida. Isso pode ser 1% ou até 5%. Essa porcentagem fixa é uma maneira fácil de saber quanto você está comprando no momento da compra. (Gestão de risco na negociação.)

Para usar um exemplo simples de dimensionamento de posição de porcentagem fixa, pegue novamente $ 10, Tamanho de conta 000 e um estoque de $ 100. Se você tomar uma posição simples de 1% com base no tamanho da sua conta, isso se resume a um único compartilhamento. Você pode estar pensando que não está em melhor situação do que uma pessoa com uma conta de $ 100 comprando uma ação. A diferença é que o titular da conta de $ 100 tem 100% do tamanho da posição, enquanto o de $ 10, O titular da conta 000 está colocando apenas 1% em risco. (Gestão de risco na negociação.)

Qual tamanho de posição permite que um trader durma melhor à noite? Claro que o segundo. O dimensionamento da posição ajuda a controlar o risco.

Um limite rígido de 1% em cada negociação permite tolerar muitas perdas em busca de lucros. Proteger seu capital é sua principal tarefa. Seu trabalho secundário é permitir espaço em seu portfólio para encontrar outras oportunidades de negócios. O valor da porcentagem fixa é uma abordagem fácil para fazer isso. (Gestão de risco na negociação.)

A segunda abordagem de gestão de risco envolve um valor fixo em dólares por negociação

Essa abordagem também usa um valor fixo, mas desta vez é um valor fixo em dólares por negociação, em vez de uma porcentagem do portfólio real. Isso envolve a escolha de um número.

Novamente usando os mesmos $ 10, Portfólio 000 como exemplo, digamos que você decida que não vai gastar mais do que, dizer, $ 200 em qualquer negociação. Para traders com contas pequenas, essa pode ser uma abordagem atraente porque limita o quanto você pode perder. Contudo, também limita as ações que você pode comprar. (Gestão de risco na negociação.)

Você terá que descartar alguns títulos com base apenas em seu preço. Claro, Isto não é necessariamente uma coisa ruim.

A terceira abordagem:dimensionamento de posição com base na volatilidade

Uma abordagem mais complexa, mas que permite mais flexibilidade, é o dimensionamento da posição com base na volatilidade do título que você planeja comprar. É mais dinâmico porque não trata cada ação da mesma forma. Essa abordagem permite que você realmente se aprofunde e exerça um controle mais preciso sobre seu portfólio. (Gestão de risco na negociação.)

Por exemplo, as ações de crescimento serão invariavelmente mais voláteis e essa volatilidade se refletirá em sua carteira. Para reduzir o risco geral de seu portfólio, você compraria menos ações de alta volatilidade do que compraria ações de baixa volatilidade. Você pode medir a volatilidade com algo tão simples como um desvio padrão ao longo de um determinado período, dizer, 15 ou 10 dias de negociação. Então, dependendo do desvio, você ajusta o número de ações que compra ao iniciar uma posição.

Isso permite que as ações de menor volatilidade tenham mais peso em seu portfólio do que as de maior volatilidade. O dimensionamento da posição com base nesta ideologia reduz a volatilidade geral dentro de uma carteira. Essa estratégia é freqüentemente usada em grandes carteiras e eu a uso pessoalmente em meu próprio portfólio. Mesmo os traders e investidores de longo prazo enfrentam questões de dimensionamento de posição. (Gestão de risco na negociação.)

Para eles, quando o preço da segurança que eles mantêm cai, representa mais valor. Adicionando à sua posição, nesse caso, é referido como média para baixo. Os traders de longo prazo podem decidir reduzir a média usando abordagens semelhantes de dimensionamento de posição, arriscando uma quantia fixa em dólares ou uma porcentagem quando as ações caem.

Você também pode usar o desvio padrão aqui para ajudar a descobrir esse valor. A redução da média deve ser usada com cuidado, porque se sua análise estiver errada, em algum momento você estará em uma posição que não vale mais a pena segurar. Você não quer reduzir a média a zero comprando até o fim. Alguns parâmetros de risco de senso comum adicionais parecem valer a pena mencionar e podem ser incorporados ao seu plano de negociação. (Gestão de risco na negociação.)

Por exemplo, estar seguro, você deve ser capaz de aceitar perder em qualquer negociação e sobreviver às perdas em dez negociações consecutivas. E essas dez perdas consecutivas não devem exceder uma redução total de 25%. Isso significa que não mais do que 2% da carteira deve ser colocada em risco em qualquer operação em particular. (Gestão de risco na negociação.)

Depois de descobrir o quanto se sente confortável em perder, um nível de stop loss para cada operação deve ser determinado e colocado no mercado.

Um trader experiente geralmente sabe onde colocar suas ordens de stop-loss depois de ter otimizado seu plano de negociação, e a análise do gráfico é freqüentemente realizada ao definir os níveis de stop-loss. (Gestão de risco na negociação.)

Duas regras básicas devem ser seguidas quando você usa stops para gerenciar o risco em suas posições:

1. Nunca ajuste o stop loss para chegar ao tamanho da posição desejada, mas ao invés, ajuste o tamanho da posição para atender seu nível de risco e colocação de ordem stop-loss desejada com base em sua análise.
2. Negocie usando os mesmos parâmetros de risco em todas as negociações, independentemente da distância do stop loss.

Evite colocar mais dinheiro em risco para usar um stop mais amplo, e evite arriscar menos dinheiro em uma parada mais perto do nível de negociação. Ajuste sua posição para atender aos níveis de risco predeterminados. (Gestão de risco na negociação.)

Por enquanto, Espero que você tenha percebido que o dimensionamento correto da posição é crucial. Você deve sempre considerar quanto você compra ao comprar, e também, sabe como você chegou a esse número. Independentemente do tamanho da sua conta, reserve um tempo para chegar a uma abordagem consistente que corresponda ao seu estilo de negociação e, em seguida, siga-a. Você pode incorporar flexibilidade. Por exemplo, se você estiver disposto a assumir mais riscos com seu portfólio, você pode discar a porcentagem que você usa. (Gestão de risco na negociação.)

Técnicas sólidas de gestão de risco podem ajudar a tornar um trader médio melhor, e um bom negociante torna-se excelente.

Por exemplo, um trader que está certo apenas na metade do tempo, mas sai das negociações perdedoras antes que a perda se torne significativa e sabe que conduzir os vencedores a um lucro substancial estaria muito à frente da maioria dos outros que negociam sem nenhum plano de ação claro. E você tem que encontrar o equilíbrio certo, porque se você arriscar muito pouco e sua conta não crescer, e se arriscar muito, sua conta pode ser destruída em poucas negociações ruins. (Gestão de risco na negociação.)

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