Usando bandas de Bollinger para negociação automatizada

Como criar estratégias de Bollinger Band para trocar bots

Discutimos como usar as bandas de Bollinger para negociação automatizada. A chave para criar uma estratégia eficaz de Bollinger Band é encontrar os parâmetros corretos.

Para ilustrar como criar uma estratégia de Bollinger Band (BB), usaremos Bitcoin como exemplo, mas a realidade é que o que você aprende pode ser aplicado a qualquer mercado com volatilidade suficiente.

Abaixo, mostraremos o que são as bandas de Bollinger, algumas estratégias básicas do Bollinger Band, como ajustar essas estratégias para negociação de bots, e como automatizá-los gratuitamente nos mercados de criptografia usando Cryzen.com (uma plataforma de bot de negociação automatizada baseada na web).

ATUALIZAR :Cryzen foi encerrado. O resto da lógica nesta página é sólida, mas o bot que usei para ilustrar meus pontos não está mais em operação. Agora, eu sugeriria construir sua estratégia de BB com CryptoHopper ( inscreva-se para o seu teste gratuito hoje usando nosso link de referência https://www.cryptohopper.com/?atid=1143).

TLDR; Bandas de Bollinger combinam bem com negociação automatizada, especialmente em mercados voláteis, mas para obter o máximo de sua estratégia, você precisa ajustar algumas configurações (no mínimo 3 - 4 parâmetros que criam as bandas) e usar interrupções (para limitar os riscos de queda). Existe um bot de troca de criptografia gratuito que você experimenta na Cryzen, mas você também pode usar seu próprio bot. Saiba mais sobre bots de negociação.

O que são bandas de Bollinger?

Bandas de Bollinger são um indicador desenvolvido por John Bollinger. Eles ajudam a detectar níveis de suporte e resistência com base na volatilidade e médias móveis.

Bollinger Bands são formados a partir de 3 “bandas” onde:

1. A banda do meio é uma média móvel simples (SMA) . O período para o SMA é geralmente definido como 20 (o que significa que é o preço médio de 20 velas).
2. A banda superior é o SMA mais dois desvios padrão (um desvio padrão é uma medida de variação; neste caso, um número que define uma medida de variação de nossa banda média que permitirá que nossas bandas superior e inferior se expandam e se contraiam conforme a volatilidade dos preços muda).
3. A banda inferior é o SMA menos dois desvios padrão .

As bandas se expandem quando o preço é volátil e se contrai quando o preço não tem volatilidade.

Ou, para expressar de outra forma, quando a ação do preço se desvia da banda do meio e em direção ou após as bandas externas, as bandas externas se alargam, e quando a ação do preço atinge a faixa intermediária, as faixas externas se contraem.

Então, se o preço for estável, as bandas vão apertar, e se o preço está subindo, desabando, ou subindo e descendo muito, então as bandas se tornarão cada vez mais largas.

A ideia por trás de tudo isso é que o preço geralmente será negociado dentro das bandas, mas quando o preço é negociado em direção à parte inferior ou superior das bandas, isso tende a implicar em um rompimento, demolir, ou reversão.

Assim, de uma perspectiva muito simples, a banda inferior mostra onde o preço é barato e uma boa compra, e a faixa superior mostra onde o preço é caro e uma boa venda.

Com esse último ponto em mente, uma estratégia básica de Bollinger Band de almejar a faixa inferior e encurtar a faixa superior tende a ser eficaz ... Enquanto uma versão diferenciada dessa estratégia tende a ser ainda mais eficaz.

Chegaremos às estratégias detalhadas em um minuto, mas por agora vamos ver um exemplo de algumas bandas.

Exemplo de Bollinger Band

No exemplo abaixo, estamos analisando as velas diárias do Bitcoin no valor Tether (BTC-USDT) na Binância de câmbio de criptomoedas.

Aqui, quero que você olhe para o gráfico e imagine que comprou cada vez que o preço atingiu a banda inferior e vendeu cada vez que atingiu a banda superior.

Então, espero que sua reação reflita as pequenas notas que desenhei no gráfico e seja algo como, "OK, que funcionou bem em alguns pontos, legais, mas uau ... se eu tivesse automatizado isso, teria sofrido algumas perdas graves e perdido alguns ganhos épicos, não. ”

E essa é a coisa, podemos ver algumas boas jogadas aqui, e podemos ver uma estratégia fora da caixa do Bollinger Band QUASE trabalhar. mas também podemos ver que precisamos adicionar mais nuances se quisermos automatizar isso.

A realidade é, às vezes, o melhor momento para operar comprado é quando a banda superior é atingida, bem quando esse ativo é “caro” (uma ruptura)). E inversamente, às vezes, o melhor lugar para vender é certo quando o ativo está “barato” (um colapso).

A estratégia real de John Bollinger é responsável por essas estranhezas (consulte:https://www.bollingerbands.com/bollinger-band-book), a maioria das estratégias profissionais são responsáveis ​​por essas esquisitices (veja um dos muitos exemplos:https://www.tradingwithrayner.com/bollinger-bands-trading-strategy/), você pode ter certeza de que os bots que os meninos grandes usam fazem (classificados), e é claro que devemos também.

Então, vamos seguir em frente e adicionar algumas nuances.

Refinando uma estratégia de Bollinger Band para automação

Existem várias maneiras diferentes de refinar uma Estratégia de Bollinger Band para automação.

Podemos programar em algumas regras complexas, do tipo que você encontra no livro de John, podemos adicionar pequenos detalhes, como o uso de paradas quando compramos (isso teria evitado muitas dores de cabeça no gráfico acima), e / ou podemos ajustar alguns parâmetros.

Um método eficaz que qualquer pessoa com um bot pode implementar, especialmente se eles estiverem usando um bot que eles não programaram, está ajustando parâmetros (já que quase todos os bots permitem que você faça isso).

Então, na seção de parâmetros de ajuste.

Se você não tiver uma função de parada :Se o seu bot não tiver uma função de parada, considere usar uma troca que faça ou um bot que faça, mas, caso contrário, basta escolher um lugar onde você sairá de uma negociação que vai contra você e se ater a ela. A negociação eficaz está enraizada na gestão de risco.

Refinando os Parâmetros da Bollinger Band

Agora chegamos à essência deste artigo.

Primeiro, se você não tem um bot no momento, sinta-se à vontade para criar uma conta gratuita em cryzen.com e usar a gratuita (você também pode se inscrever para a versão premium se desejar, lembre-se de usar o CÓDIGO PROMOCIONAL T61736 para seu desconto; qualquer um trabalhará para o que estamos fazendo aqui).

Acima, discutimos que estamos trabalhando com um SMA (nossa banda do meio) e dois SMAs aumentados por desvios padrão (nossas bandas superior e inferior) para obter o núcleo de nossas bandas.

Então, logicamente, em primeiro lugar, ajustaremos nossos parâmetros que os criam.

Especificamente, estaremos ajustando:

• O período da banda intermediária (no Cryzen chamado “WINDOW_MEAN”). Este é o número de velas que nosso SMA (ou preço médio) é computado.
• O período do nosso desvio padrão (SMA WINDOW_STD). É para quantas velas nosso desvio padrão é contado. ← - Nem todo bot terá isso, se você não tem, use nosso bot ou simplesmente ignore 😉
• O desvio de nossa banda superior (STD_MULTIPLE_UPPER). Este é um número positivo que considera quantos desvios padrão acima do sma / médio terá a banda superior.
• O desvio de nossa banda inferior (STD_MULTIPLE_LOWER). Este é um número negativo que considera quantos desvios padrão abaixo da média / sma terá a banda superior.

Agora vamos definir algumas variáveis ​​básicas para esses parâmetros, o tipo que podemos usar para criar um Bollinger Band genérico pelo livro.

Para iniciar, vamos começar com um desvio padrão bastante comum de 1,5 +/- em vez do padrão 2 para nos dar mais gatilhos de compra / venda, mas, caso contrário, vamos usar o SMA tradicional de 20 dias para nossa banda intermediária.

Essa configuração é parecida com esta no Cryzen:

• WINDOW_MEAN:20
• WINDOW_STD:20
• STD_MULTIPLE_UPPER:1,5
• STD_MULTIPLE_LOWER:-1,5

Agora vamos aplicar esses parâmetros e fazer um backtest neste cachorro!

Backtesting :Se você estiver usando estratégias automatizadas, você deve saber o que é backtesting, mas se você não fizer isso, você ficará feliz em aprender. O backtesting é quando você testa sua estratégia por um período de tempo para ver como ela teria funcionado. Você deve sempre fazer backtest de cada estratégia liberalmente para cada tipo de mercado em que deseja executá-la.

Estratégias diferentes para mercados diferentes :Abaixo, estou olhando para um mercado em baixa (um mercado com tendência de queda), e, portanto, estou projetando uma estratégia para trabalhar em um mercado baixista. Normalmente queremos projetar pelo menos três estratégias ou "estratégias diferentes, ”1. Uma estratégia de alta para tendências de alta, 2. Uma estratégia de alcance para mercados paralelos, e 3. Uma estratégia de baixa para tendências de baixa. Estamos construindo uma estratégia de urso aqui. Vou discutir outras estratégias um pouco mais abaixo.

A imagem acima mostra nosso backtest de Estratégia de Bollinger Band. Você pode ver isso por si mesmo aqui, seguindo este link:https://www.cryzen.com/result/8542/57f141a7-e671-47a7-973c-438c99dead14 (você pode usar o Cryzen para compartilhar estratégias por meio de um link; legal, direito?)

Podemos ver que nossa estratégia out-of-the-box não funcionou tão bem (veja nosso retorno no canto inferior direito de - 53,75%). Sim, perder 53,75% no Bitcoin é melhor do que HODL no mercado baixista e perder 72,33%, mas queremos fazer muuuuito melhor do que isso.

Vamos ampliar e ver o que deu errado para que possamos fazer alguns ajustes (ou seja, vamos "ajustar alguns parâmetros").

Uma imagem nossa ampliada em nossos dados de backtest do Bollinger Band.

A imagem acima é o mesmo backtest, acabou de aumentar o zoom.

Usando o Cryzen, podemos ter uma visão não apenas da aparência de nossas bandas, mas onde nossas compras e vendas também estavam.

Ser capaz de ver o que deu errado visualmente nos ajuda a detectar rapidamente o que deu errado e a analisar melhor a eficácia de nossa estratégia. A maioria dos bots oferece uma representação visual dos dados, então certifique-se de verificar isso.

Então, apenas olhando para o acima, posso ver que meus gatilhos de venda são melhores do que meus gatilhos de compra, mas quero alargar muito a faixa inferior para evitar comprar muito cedo (isso faz sentido, estamos projetando isso para um mercado baixista, portanto, precisamos nos dar um amplo espaço para encontrar um fundo).

Também, Não acho útil que o SMA seja tão reativo, talvez possamos jogar com uma média móvel que considere um período de tempo mais longo (isso exigirá mais de uma tendência para se formar para a banda do meio ser movida, o que significa que nossas bandas serão mais lentas para expandir e contrair).

Então, vamos dobrar o tamanho da média móvel e dar à banda inferior muito mais espaço antes que uma compra seja acionada.

Algo assim:

• WINDOW_MEAN:40
• WINDOW_STD:20
• STD_MULTIPLE_UPPER:1,5
• STD_MULTIPLE_LOWER:-3,5

Nossa estratégia BB ajustada. Consulte:https://www.cryzen.com/result/8545/c87478e2-cf2e-40ab-b4f5-7a942152c14e.

Agradável, pegamos uma estratégia que perdeu quase tanto quanto HODL no mercado baixista e a transformou em uma estratégia que não apenas derrotou o mercado baixista de 2018, mas, na verdade, retornou cerca de 6% apenas ajustando dois parâmetros!

Ainda, podemos fazer melhor.

Para fazer melhor, podemos continuar a ajustar os parâmetros, podemos considerar como os bots de camadas podem funcionar (executando vários bots em um par de negociação em uma bolsa), podemos implementar algumas estratégias de gestão de risco, como paradas, e mais.

Vamos para as próximas paradas, porque acho que esta é provavelmente a coisa mais eficaz e importante que qualquer trader pode fazer.

Usando paradas para levar nossa estratégia ao próximo nível

Tão legal, vamos apenas colocar casualmente um stop loss de 5% e ver o que acontece. Provavelmente não será um grande negócio, mas quem sabe.

Em Cryzen, terá a seguinte aparência:STOP_LOSS_TRIGGER:.05 (onde .05 é 5%).

Uma estratégia de Bollinger Band com paradas. Veja um exemplo:https://www.cryzen.com/result/8548/63a86d59-29ce-493a-9934-6af228196565.

OK, legal. Então, em vez de 6% de retorno, fizemos…. esperar, o que?!…. Ganhamos mais de 81% no mercado baixista de 2018 ?!

Você está brincando comigo? Isso é incrível.

?

Porém, honestamente, a razão pela qual adicionei uma parada neste ponto é porque eu sabia que obteríamos um resultado como este.

As paradas são muito importantes ao criar estratégias personalizadas.

Ao negociar, e especialmente ao automatizar a negociação, você tem que cortar perdas em negociações ruins.

Seu objetivo é lucrar com boas negociações. Quanto mais você limita as desvantagens, mais você verá seus retornos aumentarem.

Agora, embora possamos parar aqui e implantar este bot, existem maneiras de tornar sua estratégia ainda mais eficaz.

Então, para nossa última seção, vamos apenas falar sobre como podemos aumentar ainda mais isso.

PODEMOS FAZER MELHOR? Sim, nós podemos, veja como perdemos aquela ação de preço no verão de 2018. Há muitas maneiras de melhorar isso, um é os parâmetros ajustados, outro estaria entrando novamente com a mão enquanto arrastávamos para o lado, outro são bots em camadas ... discuto isso mais abaixo.

NOTA :Abaixo estão outras informações sobre as saídas do Cryzen. Podemos ver que nosso algoritmo nos deu mais de 81% de retorno, superou o retorno do mercado em valores absurdos (um excesso de 153,68%), e teve uma redução razoável de 18,54% (não ótimo, mas razoável, considerando nosso retorno total e desempenho em relação ao mercado).

Um exemplo de redução na negociação automatizada.

Levando seu Bollinger Strat além do próximo nível e para o nível posterior (também algumas palavras de cautela)

Acho que os princípios básicos acima lhe darão tudo o que você precisa saber para criar sua própria estratégia de BB eficaz. Abaixo, vou dar-lhe uma lista com marcadores de sabedoria, Cuidado, e ideias:

1. Preste atenção ao levantamento . Drawdown é a quantia que você perde entre as vitórias. É possível explodir sua conta usando uma estratégia de sucesso se você levar grandes acertos entre grandes ganhos teóricos. É por isso que enfatizei o quão importante é usar um stop .
2. Um backtest não é o mesmo que um teste futuro . Nunca sabemos como uma estratégia funcionará no futuro, use baixos montantes de capital para testar sua estratégia de negociação ou simular sua estratégia (negociá-la no papel).
3. Pares de negociação diferentes requerem estratégias diferentes , a maioria dos alts são mais voláteis do que o Bitcoin. Elabore sua estratégia para o ativo.
4. Novamente, você provavelmente precisa de mais de um bot (ou um bot com estratégias diferentes) . Essa estratégia funcionou muito bem em um mercado baixista, mas em um mercado altista, você provavelmente vai querer fazer ajustes. Para um mercado em alta, você pode tentar inverter suas variáveis ​​de banda superior e inferior para tornar a banda superior mais ampla do que a inferior, para um mercado abrangente, você pode tentar apertar ambas as bandas e encurtar o período da banda do meio para negociar no mercado.
5. Como você provavelmente precisa de um bot diferente para um touro, faixa, e suportar ... isso significa você ainda tem que ser inteligente para detectar quais são as condições gerais do mercado .
6. Você não precisa identificar o comércio com essas estratégias, você pode usar isso para criar margens longas e curtas. Encurte o topo das bandas com um stop, longo o fundo com uma parada, isso também é válido (apenas maior risco).
7. Você pode usar um trailing stop em vez de um gatilho de venda de banda superior .
8. Você pode comprar à mão em let a strat escolher suas saídas (ou entradas curtas) .
9. Você pode fazer camadas de bots . Um bot pode comprar a -3,5 nas velas diárias, pode-se comprar a -4,5 (no caso de um stop bater, mas você ainda deseja estar em uma posição inferior). Esse é apenas um dos inúmeros exemplos. Talvez você coloque em camadas uma estratégia MACD e uma estratégia BB? Existem muitas maneiras de fazer camadas.
10. Você pode comprar e vender uma cruz da banda do meio .
11. Às vezes, você pode querer esperar para reentrar em uma posição depois de ser interrompido ou t, especialmente se você estiver usando bandas mais apertadas. Outras vezes, você pode querer inserir uma posição manualmente, mesmo que tenha sido impedido.
12. Você pode jogar com estratégias avançadas, como vender a descoberto uma quebra confirmada ou desejar uma quebra confirmada, embora isso exija uma programação avançada.
13. E muito mais.

E é isso. Há uma toca de coelho para descer, mas, honestamente, tudo o que você realmente precisa fazer é ajustar alguns parâmetros e iniciar uma parada que lhe dê espaço suficiente para correr para ter uma Estratégia de Bollinger Band válida. Além disso, trata-se de adicionar complexidades e nuances.