Média Móvel (MA)

O que é uma média móvel (MA)?

Nas estatísticas, uma média móvel é um cálculo usado para analisar pontos de dados criando uma série de médias de diferentes subconjuntos do conjunto de dados completo. Em finanças, uma média móvel (MA) é um indicador de estoque comumente usado em análises técnicas. A razão para calcular a média móvel de uma ação é ajudar a suavizar os dados de preço, criando um preço médio constantemente atualizado.

Ao calcular a média móvel, os impactos do aleatório, flutuações de curto prazo no preço de uma ação em um período de tempo especificado são atenuadas.

Principais vantagens

• Uma média móvel (MA) é um indicador de estoque comumente usado em análises técnicas.
• A razão para calcular a média móvel de uma ação é ajudar a suavizar os dados de preço ao longo de um período de tempo especificado, criando um preço médio atualizado constantemente.
• Uma média móvel simples (SMA) é um cálculo que usa a média aritmética de um determinado conjunto de preços sobre o número específico de dias no passado; por exemplo, nos 15 anteriores, 30, 100, ou 200 dias.
• As médias móveis exponenciais (EMA) são uma média ponderada que dá maior importância ao preço de uma ação nos dias mais recentes, tornando-o um indicador que responde melhor a novas informações.

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Média Móvel

Compreendendo uma média móvel (MA)

A média móvel é simples, ferramenta de análise técnica. As médias móveis são geralmente calculadas para identificar a direção da tendência de uma ação ou para determinar seus níveis de suporte e resistência. É uma tendência que segue - ou atrasado - indicador porque se baseia em preços anteriores.

Quanto maior o período de tempo para a média móvel, quanto maior o lag. Então, uma média móvel de 200 dias terá um grau de defasagem muito maior do que uma MM de 20 dias porque contém os preços dos últimos 200 dias. Os números da média móvel de 50 e 200 dias para ações são amplamente seguidos por investidores e comerciantes e são considerados importantes sinais de negociação.

As médias móveis são um indicador totalmente personalizável, o que significa que um investidor pode escolher livremente o período de tempo que desejar ao calcular a média. Os períodos de tempo mais comuns usados ​​em médias móveis são 15, 20, 30, 50, 100, e 200 dias. Quanto menor o intervalo de tempo usado para criar a média, mais sensível será às mudanças de preço. Quanto maior o intervalo de tempo, menos sensível será a média.

Os investidores podem escolher diferentes períodos de tempo de diferentes durações para calcular as médias móveis com base em seus objetivos de negociação. Médias móveis mais curtas são normalmente usadas para negociações de curto prazo, enquanto as médias móveis de longo prazo são mais adequadas para investidores de longo prazo.

Não há um período de tempo correto a ser usado ao configurar suas médias móveis. A melhor maneira de descobrir qual deles funciona melhor para você é experimentar vários períodos de tempo diferentes até encontrar um que se ajuste à sua estratégia.

Prever tendências no mercado de ações não é um processo simples. Embora seja impossível prever o movimento futuro de um estoque específico, o uso de análises técnicas e pesquisas pode ajudá-lo a fazer melhores previsões.

Uma média móvel crescente indica que o título está em tendência de alta, enquanto uma média móvel em declínio indica que ele está em tendência de baixa. De forma similar, o impulso de alta é confirmado com um cruzamento de alta, que ocorre quando uma média móvel de curto prazo cruza acima de uma média móvel de longo prazo. Por outro lado, o momentum descendente é confirmado com um cruzamento de baixa, que ocorre quando uma média móvel de curto prazo cruza abaixo de uma média móvel de longo prazo.

Embora o cálculo de médias móveis seja útil por si só, o cálculo também pode servir de base para outros indicadores de análise técnica, como a divergência de convergência da média móvel (MACD).

A divergência de convergência da média móvel (MACD) é usada pelos traders para monitorar a relação entre duas médias móveis. Geralmente é calculado subtraindo uma média móvel exponencial de 26 dias de uma média móvel exponencial de 12 dias.

Quando o MACD é positivo, a média de curto prazo está localizada acima da média de longo prazo. Esta é uma indicação de momentum ascendente. Quando a média de curto prazo está abaixo da média de longo prazo, isso é um sinal de que o momentum é para baixo. Muitos comerciantes também observarão um movimento acima ou abaixo da linha zero. Um movimento acima de zero é um sinal de compra, enquanto uma cruz abaixo de zero é um sinal de venda.

Tipos de médias móveis

Média Móvel Simples

A forma mais simples de uma média móvel, conhecido como média móvel simples (SMA), é calculado pela média aritmética de um determinado conjunto de valores em um período de tempo especificado. Em outras palavras, um conjunto de números - ou preços no caso de instrumentos financeiros - são somados e divididos pelo número de preços no conjunto. A fórmula para calcular a média móvel simples de um título é a seguinte:

SMA =nA1 + A2 +… + An onde:A =Média no período nn =Número de períodos de tempo

Média móvel exponencial (EMA)

A média móvel exponencial é um tipo de média móvel que dá mais peso aos preços recentes na tentativa de torná-la mais responsiva a novas informações. Para calcular um EMA, você deve primeiro calcular a média móvel simples (SMA) ao longo de um determinado período de tempo. Próximo, você deve calcular o multiplicador para ponderar a EMA (conhecido como "fator de suavização"), que normalmente segue a fórmula:[2 / (período de tempo selecionado + 1)]. Então, para uma média móvel de 20 dias, o multiplicador seria [2 / (20 + 1)] =0,0952. Em seguida, você usa o fator de suavização combinado com a EMA anterior para chegar ao valor atual. A EMA, portanto, dá um peso maior aos preços recentes, enquanto o SMA atribui uma ponderação igual a todos os valores.

EMAt =[Vt × (1 + ds)] + EMAy × [1− (1 + ds)] onde:EMAt =EMA hojeVt =Valor hojeEMAy =EMA ontem =Suavizaçãod =Número de dias

Média Móvel Simples (SMA) vs. Média Móvel Exponencial (EMA)

O cálculo para EMA coloca mais ênfase nos pontos de dados recentes. Por causa disso, EMA é considerado um cálculo de média ponderada.

Na figura abaixo, o número de períodos de tempo usados ​​em cada média é idêntico - 15 - mas a EMA responde mais rapidamente às mudanças de preços do que a SMA. Você também pode observar na figura que a MME tem um valor maior quando o preço está subindo do que a SMA (e cai mais rápido do que a SMA quando o preço está caindo). Essa capacidade de resposta às mudanças de preço é a principal razão pela qual alguns traders preferem usar o MME em vez do SMA.

Exemplo de uma média móvel

A média móvel é calculada de forma diferente dependendo do tipo:SMA ou EMA. Abaixo, olhamos para uma média móvel simples (SMA) de um título com os seguintes preços de fechamento ao longo de 15 dias:

• Semana 1 (5 dias):20, 22, 24, 25, 23
• Semana 2 (5 dias):26, 28, 26, 29, 27
• Semana 3 (5 dias):28, 30, 27, 29, 28

Uma média móvel de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados baixaria o preço mais antigo, some o preço do dia 11 e tire a média.

Exemplo de um indicador de média móvel

Um indicador técnico Bollinger Band® tem bandas geralmente colocadas a dois desvios-padrão de uma média móvel simples. Em geral, um movimento em direção à banda superior sugere que o ativo está se tornando sobrecomprado, enquanto um movimento próximo à banda inferior sugere que o ativo está se tornando sobrevendido. Uma vez que o desvio padrão é usado como uma medida estatística de volatilidade, este indicador se ajusta às condições de mercado.

O que uma média móvel indica?

p Uma média móvel é uma estatística que captura a mudança média em uma série de dados ao longo do tempo. Em finanças, as médias móveis são freqüentemente usadas por analistas técnicos para acompanhar as tendências de preços de títulos específicos. Uma tendência de alta em uma média móvel pode significar um aumento no preço ou na dinâmica de um título, enquanto uma tendência de queda seria vista como um sinal de declínio. Hoje, há uma grande variedade de médias móveis para escolher, variando de medidas simples a fórmulas complexas que requerem um programa de computador para calcular com eficiência.

Para que são utilizadas as médias móveis?

p As médias móveis são amplamente utilizadas em análises técnicas, um ramo de investimento que busca compreender e lucrar com os padrões de movimento de preços de títulos e índices. Geralmente, analistas técnicos usarão médias móveis para detectar se uma mudança no momentum está ocorrendo para um título, como se houvesse um movimento repentino para baixo no preço de um título. Outros tempos, eles usarão médias móveis para confirmar suas suspeitas de que uma mudança pode estar em andamento. Por exemplo, se o preço das ações de uma empresa subir acima de sua média móvel de 200 dias, isso pode ser interpretado como um sinal de alta.

Quais são alguns exemplos de médias móveis?

p Muitos tipos diferentes de médias móveis foram desenvolvidos para uso em investimentos. Por exemplo, a média móvel exponencial (MME) é um tipo de média móvel que dá mais peso aos dias de negociação mais recentes. Este tipo de média móvel pode ser mais útil para operadores de curto prazo, para os quais os dados históricos de longo prazo podem ser menos relevantes. Uma média móvel simples, por outro lado, é calculado pela média de uma série de preços, dando peso igual a cada um dos preços envolvidos.