O que é negociação quantitativa?

A negociação quantitativa é um tipo de negociação que usa a análise quantitativa Análise quantitativa A análise quantitativa é o processo de coleta e avaliação de dados mensuráveis ​​e verificáveis ​​para compreender o comportamento e o desempenho de um negócio. e modelos matemáticos para analisar a variação do preço e do volume dos títulos no mercado de ações. Modelos matemáticos e cálculos são usados ​​para coletar e analisar dados com uma taxa de transferência rápida em oportunidades de investimento.

A negociação quantitativa é empregada por fundos de hedge Hedge FundA fundo de hedge, um veículo de investimento alternativo, é uma parceria onde os investidores (investidores credenciados ou investidores institucionais) agrupam e instituições financeiras, pois suas transações são grandes e podem envolver a compra e venda de milhares de títulos e ações. Contudo, nos últimos anos, mais investidores individuais estão se voltando para o comércio quantitativo. Os investidores que usam negociação quantitativa utilizam linguagens de programação para conduzir web scraping (colheita) para extrair dados históricos sobre o mercado de ações. Os dados históricos são usados ​​como entrada para modelos matemáticos em um processo chamado beta-teste de modelos quantitativos.

Um investidor vai esperar para implementar modelos no mundo real que estão passando por testes beta e só implementará o modelo matemático se os resultados do teste beta forem positivos. Um exemplo da vida real de negociação quantitativa é quando um investidor prevê que o valor das ações da Amazon aumentará 95% no acumulado do ano, enquanto o estoque está em um ponto mais baixo.

O investidor deduz a suposição ao coletar, revendo, e analisar dados históricos e alimentá-los no modelo matemático. Cada conjunto de dados revela padrões, e a negociação quantitativa extrai padrões do conjunto de dados. O investidor pode revisar os padrões e compará-los aos dados históricos em um processo chamado backtestingBacktestingBacktesting envolve a aplicação de uma estratégia ou modelo preditivo aos dados históricos para determinar sua precisão. Ele pode ser usado para testar e comparar a viabilidade.

Resumo

• A negociação quantitativa é um tipo de negociação que usa análises quantitativas e modelos matemáticos para analisar a mudança no preço e no volume de um título no mercado de ações.
• Os investidores que usam transações quantitativas utilizam linguagens de programação para conduzir web scraping para extrair dados históricos sobre o mercado de ações. Os dados históricos são usados ​​como entrada para modelos matemáticos em um processo chamado beta-teste de modelos quantitativos.
• Os dois componentes mais importantes da negociação quantitativa são preço e volume, e as técnicas quantitativas incluem arbitragem estatística, negociação algorítmica, e negociação de alta frequência.

Componentes básicos da negociação quantitativa

Os dois componentes mais importantes da negociação quantitativa são preço e volume, e as técnicas quantitativas incluem arbitragem estatística, negociação algorítmicaAlgorithmic TradingAs estratégias de negociação algorítmica envolvem a tomada de decisões de negociação com base em regras predefinidas que são programadas em um computador., e negociação de alta frequência. As técnicas são rápidas e normalmente empregam horizontes de investimento de curto prazo.

Os comerciantes quantitativos usam ferramentas quantitativas, como osciladores e médias móveis, para criar seus próprios sistemas de negociação quantitativos. Existem outras tecnologias modernas, matemática, e a disponibilidade de bancos de dados abrangentes que os comerciantes quantitativos usam para tomar decisões racionais de negociação.

Sistema de Negociação Quantitativo

Cada sistema de negociação quantitativo consiste em quatro componentes importantes, tal como:

1. Identificação da estratégia

O estágio inicial do processo de negociação quantitativo começa com o processo de pesquisa que envolve a identificação de uma estratégia de negociação e a identificação se a estratégia está alinhada com outras estratégias empregadas pelo trader.

2. Backtesting de estratégia

O objetivo do backtesting de estratégia é entender se a estratégia identificada na primeira etapa é lucrativa quando aplicada a dados históricos e fora da amostra. Isso é feito para obter uma expectativa de como a estratégia funcionará no mundo real; Contudo, resultados positivos de backtesting não garantem o sucesso.

3. Sistema de execução

O sistema de execução é o processo pelo qual uma lista de negócios é gerada pela estratégia e executada por uma corretora. O sistema de execução pode ser automatizado ou semiautomático. A principal consideração ao criar um sistema de execução é a interface com a corretora, custos de transação reduzidos, e divergência de desempenho do sistema ao vivo em relação ao desempenho backtestado.

4. Gestão de Risco

Vários riscos estão relacionados à negociação quantitativa, incluindo riscos de tecnologia, riscos de corretagem, etc.

Vantagens da negociação quantitativa

Um trader experiente que não usa sistemas de negociação quantitativos pode tomar decisões de negociação com sucesso em um número especializado de ações antes que a quantidade de dados recebidos sobrecarregue o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativas automatiza tarefas que foram concluídas manualmente pelos investidores.

A emoção é outro aspecto importante que atrapalha a habilidade dos traders. Pode ser ganância ou medo ao negociar. As emoções servem apenas para sufocar o pensamento racional, o que geralmente leva a perdas. Modelos matemáticos e computadores não encontram esse problema, portanto, a negociação quantitativa elimina o problema da "negociação baseada na emoção".

Desvantagens da negociação quantitativa

Os mercados financeiros são muito dinâmicos, e os modelos de negociação quantitativos devem ser dinâmicos para operar com sucesso em tal ambiente. Em última análise, muitos negociantes quantitativos não conseguem acompanhar as mudanças nas condições de mercado porque desenvolvem modelos que são temporariamente lucrativos para a condição atual do mercado.

Recursos adicionais

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