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O que é a média móvel exponencial dupla (DEMA)?

As médias móveis exponenciais duplas (DEMA) são uma melhoria em relação à média móvel exponencial (EMA) porque alocam mais peso aos pontos de dados recentes. O atraso reduzido resulta em uma média móvel mais responsiva, o que ajuda os comerciantes de curto prazo a detectar rapidamente as reversões das tendências.

Fonte:Visão de Negociação

Vejamos os preços da Apple Inc. em um período de nove meses de abril a novembro de 2020. O gráfico usa velas, que são usados ​​para refletir a mudança no preço das ações da Apple para cada período.

A linha amarela é a média móvel simples. Média móvel simples (SMA) A média móvel simples (SMA) se refere ao preço médio de fechamento de uma ação durante um período especificado. A razão pela qual a média é chamada de "movimento" é a linha de estoque. A linha vermelha indica média móvel exponencial (EMA), e o verde é a linha DEMA. Podemos observar que a DEMA está mais próxima dos preços e com os menores desvios.

Uma vez que a linha DEMA imita os preços das ações mais de perto, isto é, Portanto, mais sensível à volatilidade das ações. Mudanças na volatilidade são bons indicadores para uma reversão de tendência, e, portanto, negociações de ações. Vejamos as diferenças quando o número de dias para o DEMA é alterado:

Fonte:Visão de Negociação

A linha preta é o DEMA de 50 dias, que é significativamente desvinculado dos preços das ações em comparação com o DEMA de nove dias, que é a linha verde. As médias móveis dependem do último ponto de dados, e quanto menor o número de dias de médias móveis, quanto maior será o efeito do último ponto de dados.

Pode-se ver aqui que quanto menor o número de dias usados ​​para calcular a média móvel, quanto maior a volatilidadeVolatilidadeVolatilidade é uma medida da taxa de flutuações no preço de um título ao longo do tempo. Indica o nível de risco associado às mudanças de preço de um título. Os investidores e corretores calculam a volatilidade de um título para avaliar as variações anteriores nos preços dessa média móvel. Portanto, O DEMA de um número menor de dias será mais volátil e incorporará as mudanças de preço com mais precisão.

Calculando a média móvel exponencial dupla (DEMA)

A média móvel exponencial dupla (DEMA) é uma combinação de médias móveis exponenciais suavizadas (MME) e uma MME básica. A combinação reduz o atraso no DEMA combinado. DEMA pode ser representado como:

DEMA tem esse nome porque usa uma EMA da EMA e não porque usa 2 * EMA. De forma similar, há outra medida popular conhecida como EMA tripla, que usa a EMA da EMA da EMA.

Aplicações das médias móveis exponenciais duplas

O DEMA é usado de forma semelhante às médias móveis simples ou exponenciais. Eles podem ser usados ​​em:

1. Análise de tendências

A análise de tendências se refere ao uso do movimento dos preços históricos dos ativos para prever o movimento futuro. DEMA é um indicador de tendência importante para análise técnica. A direção do DEMA é a direção na qual se espera que os preços dos ativos se movam no futuro. Aumento de DEMA significa um provável aumento de preço, enquanto a queda da DEMA significa uma provável queda no preço dos ativos.

Um ponto de preço de um ativo acima do DEMA provavelmente aumentará, e o ponto de preço abaixo tende a cair. Se a linha de preço do ativo se mover acima do DEMA, isso indica que a tendência de queda dos preços se reverterá. De forma similar, se a linha de preço do ativo se mover abaixo do DEMA, espera-se que o aumento de preços inverta a tendência, e os preços caem. Os traders usam as dicas para operar comprado ou vendido para obter lucros usando estratégias de negociação direcionaisEstratégias de negociação direcionaisEstratégias de opções direcionais são negociações que apostam no movimento de alta ou baixa do mercado. Por exemplo, se um investidor acredita que o mercado está crescendo, .

2. Suporte e resistência

Outro uso importante de médias exponenciais, incluindo DEMA, é mostrar os níveis de suporte e resistência para os preços das ações. Os níveis de resistência indicam onde os preços das ações mostram pouca inércia para subir, ao passo que os níveis de suporte indicam onde os preços provavelmente não cairão.

Fonte:Visão de Negociação

O gráfico mostra uma linha DEMA de 25 dias para ações AAPL em um período de aproximadamente quatro meses. A primeira metade mostra as velas abaixo da linha preta DEMA, que atua como a resistência. Assim que o preço das ações ultrapassar a linha por volta de 24 de março º , o preço não cai abaixo da linha DEMA. A linha agora atua como suporte.

A mudança de suporte e resistência onde os preços das ações se movem acima da linha de resistência é conhecida como rompimento. Breakout é um importante indicador de reversão de tendência e é regularmente usado pelos traders.

Diferença entre diferentes médias móveis

A média móvel simples é a média simples dos preços de ativos de n dias anteriores. A média móvel exponencial fornece mais peso na observação mais recente. O DEMA oferece um peso ainda maior nas observações mais recentes.

Resumindo, as médias móveis são usadas como um indicador técnico. Quanto maior o peso na observação mais recente, quanto maior a média móvel é suscetível às mudanças de preço. DEMA é, portanto, preferido por comerciantes de curto prazo, enquanto as médias móveis simples são preferidas pelos investidores de longo prazo.

Recursos adicionais

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  • Análise Técnica AvançadaAnálise Técnica AvançadaA análise técnica avançada geralmente envolve o uso de vários indicadores técnicos ou um bastante sofisticado (ou seja, indicador complexo). "Sofisticado"
  • Linha horizontalLinha horizontalA linha horizontal é uma linha desenhada tocando o nível de suporte ou resistência em um gráfico de preços em análise técnica.
  • Média móvel adaptativa de Kaufman (KAMA) Média móvel adaptativa de Kaufman (KAMA) A média móvel adaptativa de Kaufman (KAMA) foi desenvolvida pelo teórico financeiro quantitativo americano, Perry J. Kaufman, em 1998. A técnica começou em 1972, mas Kaufman a apresentou oficialmente ao público por meio de seu livro, "Sistemas e métodos de negociação." Ao contrário de outras médias móveis
  • Resistance LineResistance LineA Resistance Line, às vezes também conhecido como Linha de Velocidade, ajuda a identificar tendências de estoque e níveis de suporte e resistência. As linhas de resistência são ferramentas de indicação técnica usadas por analistas de ações e investidores para determinar a tendência do preço de uma ação específica.