Um olhar sobre a teoria do portfólio pós-moderno
- Risco de baixa - O risco de queda de qualquer investimento é quanto o investidor poderia perder se o mercado mudasse. Esta é a fórmula do "pior cenário".
- Índice de Sortino - Esta é uma modificação no índice de Sharpe usado há muito tempo para medir a volatilidade. No denominador da proporção, a proporção de Sortino usa o desvio inferior em vez do desvio padrão. Isso significa que o índice não leva em consideração a volatilidade no sentido ascendente, mas apenas usa a volatilidade no sentido descendente para mostrar o risco.
- Volatility skew - Esta é uma medida da diferença de volatilidade em um contrato de opções. Ele mede a diferença entre "out-of-the-money, Ataques "no dinheiro" e "dentro do dinheiro". Quando a volatilidade é distorcida, diminui à medida que o preço de exercício aumenta. Isso ocorre porque o gerente de uma carteira grava mais opções do que opções.
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O que é grau de risco?
As classificações de risco são determinadas usando dados financeiros históricos. p A classificação de risco é uma classificação de investimento usada para determinar a volatilidade relativa entre as f...
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