Quais são os principais riscos para os bancos?

p Os principais riscos para os bancos incluem crédito, operacional, mercado, e risco de liquidez. Uma vez que os bancosFinanceirointermediárioUm intermediário financeiro refere-se a uma instituição que atua como um intermediário entre duas partes, a fim de facilitar uma transação financeira. As instituições comumente chamadas de intermediários financeiros incluem bancos comerciais, bancos de investimento, fundos mútuos, e fundos de pensão. estão expostos a uma variedade de riscos, eles têm infraestruturas de gestão de risco bem construídas e são obrigados a seguir as regulamentações governamentais. Agências governamentais, como o Escritório do Superintendente de Instituições Financeiras (OSFI) no Canadá, definir os regulamentos para neutralizar riscos e proteger os depositantes.

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Por que os riscos para os bancos são importantes?

p Devido ao grande tamanho de alguns bancos, a superexposição ao risco pode causar a falência de bancos e afetar milhões de pessoas. Ao compreender os riscos apresentados aos bancos, os governos podem definir melhores regulamentações para encorajar uma gestão e tomada de decisão prudentes. A capacidade de um banco de gerenciar riscos também afeta as decisões dos investidores. Mesmo que um banco possa gerar grandes receitas, a falta de gerenciamento de risco pode reduzir os lucros devido a perdas em empréstimos. Os investidores em valor têm maior probabilidade de investir em um banco que seja capaz de gerar lucros e não corra um risco excessivo de perder dinheiro.

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Pontos de Resumo Rápido

• Os principais riscos enfrentados pelos bancos incluem crédito, operacional, mercado, e risco de liquidez.
• O gerenciamento de risco prudente pode ajudar os bancos a aumentar os lucros, pois sofrem menos perdas em empréstimos e investimentos.
• As maneiras de diminuir os riscos incluem a diversificação de ativos, usando práticas prudentes ao subscrever, e melhorando os sistemas operacionais.

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Risco de crédito

p O risco de crédito é o maior risco para os bancos. Ocorre quando os tomadores ou contrapartes deixam de cumprir as obrigações contratuais. Um exemplo é quando os mutuários ficam inadimplentes em um pagamento principalPrincipal. Um pagamento principal é um pagamento referente ao valor original de um empréstimo devido. Em outras palavras, um pagamento principal é um pagamento feito em um empréstimo que reduz o valor restante do empréstimo devido, em vez de aplicar para o pagamento de juros cobrados sobre o empréstimo. ou pagamento de juros de um empréstimo. As hipotecas podem ser inadimplentes. Hipoteca Uma hipoteca é um empréstimo - concedido por um credor hipotecário ou um banco - que permite a um indivíduo comprar uma casa. Embora seja possível fazer empréstimos para cobrir o custo total de uma casa, é mais comum garantir um empréstimo de cerca de 80% do valor da casa., cartões de crédito, e renda fixaFixed Income GlossaryEste glossário de renda fixa cobre os termos e definições de títulos mais importantes exigidos para analistas financeiros. Esses termos são abordados em detalhes no curso de fundamentos de renda fixa do CFI. Perpetuidade constante, Correlação, Taxa de cupom, Covariância, Títulos de Spread de crédito. O não cumprimento de contratos obrigatórios também pode ocorrer em áreas como derivativos. Derivativos são contratos financeiros cujo valor está vinculado ao valor de um ativo subjacente. Eles são instrumentos financeiros complexos que são e garantiasGarantia Uma garantia é uma promessa legal feita por um terceiro (fiador) para cobrir a dívida do mutuário ou outros tipos de responsabilidade em caso de inadimplência do mutuário. Os empréstimos garantidos por terceiros são chamados de empréstimos garantidos. forneceu.

p Embora os bancos não possam ser totalmente protegidos do risco de crédito devido à natureza de seu modelo de negócios, eles podem diminuir sua exposição de várias maneiras. Uma vez que a deterioração em um setor ou emissor é frequentemente imprevisível, os bancos reduzem sua exposição por meio da diversificaçãoDiversificaçãoDiversificação é uma técnica de alocar recursos de portfólio ou capital para uma variedade de investimentos. O objetivo da diversificação é mitigar as perdas.

p Ao fazê-lo, durante uma crise de crédito, os bancos têm menos probabilidade de serem superexpostos a uma categoria com grandes perdas. Para diminuir sua exposição ao risco, eles podem emprestar dinheiro a pessoas com bons históricos de crédito, transacionar com contrapartes de alta qualidade, ou colateral próprioColateralColateral é um ativo ou propriedade que um indivíduo ou entidade oferece a um credor como garantia de um empréstimo. É usado como forma de obter um empréstimo, agindo como uma proteção contra perda potencial para o credor caso o devedor inadimplente seus pagamentos. para fazer backup dos empréstimos.

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Risco operacional

p O risco operacional é o risco de perda devido a erros, interrupções, ou danos causados ​​por pessoas, sistemas, ou processos. O tipo de risco operacional é baixo para operações de negócios simples, como banco de varejo e gestão de ativos, Asset ManagementAsset management refere-se ao processo de desenvolvimento, operativo, mantendo, e vender ativos de maneira econômica. e mais alto para operações como vendas e negociação. As perdas que ocorrem devido a erro humano incluem fraude interna ou erros cometidos durante as transações. Um exemplo é quando um caixa dá acidentalmente uma nota extra de $ 50 a um cliente.

p Em uma escala maior, a fraude pode ocorrer por meio da violação da segurança cibernética de um banco. Ele permite que os hackers roubem informações do cliente e dinheiro do banco, e chantagear as instituições por dinheiro adicional. Em tal situação, os bancos perdem capital e confiança dos clientes. Danos à reputação do banco podem tornar mais difícil atrair depósitos ou negócios no futuro.

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Risco de mercado

p O risco de mercado ocorre principalmente nas atividades de um banco nos mercados de capitais. Mercados de capital. Os mercados de capital são a plataforma do sistema de câmbio que transfere capital de investidores que desejam empregar seu capital excedente para as empresas. É devido à imprevisibilidade dos mercados de ações, preços de commodities, taxa de juros, e spreads de crédito. Os bancos estão mais expostos se estiverem fortemente envolvidos no investimento em mercados de capitais ou em vendas e negociaçãoVendas e negociaçõesVendas e negociação (C&T) é um grupo em um banco de investimento que consiste em vendedores, que chamam investidores institucionais com ideias e oportunidades, e comerciantes, que executam ordens e aconselham clientes na entrada e saída de posições financeiras. Vendas e negociações são a força vital que constrói ou destrói uma corretora de valores.

p Os preços das commodities também desempenham um papel importante porque um banco pode investir em empresas que produzem commodities. Conforme o valor da mercadoria muda, o mesmo acontece com o valor da empresa e o valor do investimento. Mudanças nos preços das commodities são causadas por mudanças na oferta e na demanda que muitas vezes são difíceis de prever. Então, para diminuir o risco de mercado, a diversificação dos investimentos é importante. Outras maneiras pelas quais os bancos reduzem seus investimentos incluem hedgingHedgingHedging é uma estratégia financeira que deve ser entendida e usada pelos investidores devido às vantagens que oferece. Como um investimento, ele protege as finanças de um indivíduo de serem expostas a uma situação de risco que pode levar à perda de valor. seus investimentos com outros, investimentos inversamente relacionados.

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Risco de liquidez

p LiquidezLiquidez Nos mercados financeiros, a liquidez refere-se à rapidez com que um investimento pode ser vendido sem afetar negativamente seu preço. Quanto mais líquido é um investimento, mais rapidamente ele pode ser vendido (e vice-versa), e mais fácil é vendê-lo pelo valor justo. Todo o resto sendo igual, ativos mais líquidos são negociados com prêmio e ativos ilíquidos são negociados com desconto. o risco refere-se à capacidade de um banco de acessar dinheiro para cumprir suas obrigações de financiamento. As obrigações incluem permitir que os clientes retirem seus depósitos. A incapacidade de fornecer dinheiro em tempo hábil aos clientes pode resultar em um efeito bola de neve. Se um banco atrasar o fornecimento de dinheiro para alguns de seus clientes por um dia, outros depositantes podem correr para sacar seus depósitos à medida que perdem a confiança no banco. Isso diminui ainda mais a capacidade do banco de fornecer fundos e leva a uma corrida ao banco. Uma corrida ao banco ocorre quando os clientes retiram todo o seu dinheiro simultaneamente de suas contas de depósito em uma instituição bancária por medo de que o banco.

p Os motivos pelos quais os bancos enfrentam problemas de liquidez incluem dependência excessiva de fontes de recursos de curto prazo, ter um balanço BalançoO balanço é uma das três demonstrações financeiras fundamentais. As demonstrações financeiras são fundamentais para a modelagem financeira e para a contabilidade. concentrado em ativos ilíquidos, e perda de confiança no banco por parte dos clientes. A má gestão da duração do ativo-passivo também pode causar dificuldades de financiamento. Isso ocorre quando um banco tem muitos passivos de curto prazo e não possui ativos de curto prazo suficientes.

p Os passivos de curto prazo são depósitos de clientes ou contratos de investimento garantido de curto prazo (GICs) que o banco precisa pagar aos clientes. Se todos ou a maioria dos ativos de um banco estão vinculados a empréstimos ou investimentos de longo prazo, o banco pode enfrentar um descasamento na duração do ativo-passivo.

p Existem regulamentos para diminuir os problemas de liquidez. Eles incluem a exigência de que os bancos mantenham ativos líquidos suficientes para sobreviver por um período de tempo, mesmo sem a entrada de fundos externos.

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Recursos adicionais

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