Benefícios da negociação algorítmica no mercado de ações

Um algoritmo é um procedimento detalhado para realizar uma tarefa. Negociação algorítmica (também conhecida como negociação automatizada, negociação de caixa preta, ou algo-trading) usa um programa de computador que segue um conjunto definido de instruções (também conhecido como algoritmo) para fazer uma negociação.

Por isso, negociação algorítmica é o processo de usar um programa de computador para seguir um conjunto definido de instruções para colocar negociações para gerar lucro. Este processo é executado a uma velocidade e frequência que está além da capacidade humana. O conjunto de instruções é baseado no tempo, preço, quantidade e quaisquer outros modelos matemáticos.

Por exemplo, um corretor está procurando comprar dez ações de uma empresa quando a média móvel de 30 dias para as ações ultrapassar a marca da média móvel de 50 dias. O trader também pretende vender o scrip quando a média móvel de 30 dias ficar abaixo da média móvel de 50 dias.

Um programa de computador é projetado de forma a monitorar os preços e fazer os pedidos quando as condições forem atendidas. As negociações são executadas pelo sistema e não pelo trader. Por isso, intervenção manual é reduzida significativamente.

Benefícios do Comércio Algorítmico

A negociação algorítmica oferece os seguintes benefícios;

• As negociações são executadas ao melhor preço possível
• O comércio é colocado instantaneamente e com precisão com uma grande chance de execução no nível desejado
• A negociação é cronometrada corretamente e imediatamente para evitar alterações de preço
• Baixo custo de transação
• Verificações automáticas simultâneas em várias condições de mercado.
• Baixo risco de erro manual ao fazer pedidos
• O método pode ser testado com base em dados históricos e em tempo real disponíveis para verificar a viabilidade da estratégia de negociação
• Possibilidade reduzida de erros devido à menor interferência humana. Os traders humanos são geralmente influenciados por fatores emocionais e psicológicos, o que não acontece com o trading algorítmico.

Riscos envolvidos no sistema de negociação

O comércio vem com um risco. O risco inclui

• Falhas do sistema ou problemas devido à conectividade de rede
• Tempo decorrido entre os pedidos e a execução

Utilitário

O método é usado em várias formas de atividades de negociação e investimento. A seguir estão alguns - investidores de médio a longo prazo
Empresas compradoras, como fundos de pensão, fundos mútuos, companhias de seguros, etc.

• Comerciantes de curto prazo
• Participantes do lado da venda, como corretoras, especuladores, e arbitradores
• Comerciantes sistemáticos que seguem a tendência
• Fundos de hedge
• Comerciantes de pares

Estratégias em negociação algorítmica

Cada estratégia de implementação de negociação algorítmica requer uma oportunidade identificada que é lucrativa em termos de ganhos aprimorados ou redução de custos.

A seguir estão as estratégias mais usadas de negociação algorítmica;

1. Estratégia de seguimento de tendências

A tendência é a estratégia de negociação mais comumente usada.

As tendências usadas são médias móveis, saia, movimento do nível de preços, etc. Esta é a estratégia mais simples de implementar, já que a estratégia não requer nenhuma previsão de preço.

As negociações são executadas com base em uma tendência popular que é fácil e direta de implementar. Por exemplo, 30 dias, 50 dias, e a média móvel de 200 dias são as tendências mais populares usadas.

2. Estratégia de reequilíbrio do fundo de índice

Os fundos de índice têm um período definido de rebalanceamento.

Isso ajuda as participações a par com os respectivos índices de referência. Este método cria uma oportunidade para negociadores algorítmicos.

Os traders tendem a capitalizar em negociações esperadas que oferecem lucro em torno de 25-75 pontos-base, dependendo do número de ações no índice antes do rebalanceamento.

3. Estratégia baseada em modelo matemático

Alguns dos modelos, como delta-neutro, permitir a negociação em uma combinação de opções e títulos subjacentes.

Para leitores novatos, delta neutral é uma estratégia de portfólio que compreende posições compensando o delta positivo e negativo. Delta é o rácio que compara a variação do preço do ativo com o seu derivado correspondente.

4. Reversão Média

A referida estratégia baseia-se no conceito de alto e baixo preço de um ativo que é temporário e o preço reverte para o valor médio ao longo do tempo. Nesta estratégia, o principal componente é identificar e definir a faixa de preço e, assim, implementar o algoritmo.

5. Preço médio ponderado por volume (VWAP)

A estratégia interrompe um pedido grande e libera um pedaço menor do pedido usando o perfil de volume histórico para cada estoque. Visa executar o pedido próximo ao preço médio ponderado por volume (VWAP).

6. Preço Médio Ponderado pelo Tempo (TWAP)

A estratégia quebra um pedido grande e libera um pedaço menor do pedido usando intervalos de tempo divididos igualmente entre um horário de início e um de término. A estratégia busca executar o pedido próximo ao preço médio entre os horários de início e término.

7. Porcentagem de Volume (POV)

Na estratégia, o algoritmo envia ordens parciais de acordo com a relação de participação definida e o volume negociado no mercado.

Requisito para negociação algorítmica

A implementação do método de negociação algorítmica requer um programa de computador. Um programa de computador acompanhado de backtesting completa a necessidade do ponto de vista de execução.

Contudo, o desafio é transformar as estratégias mencionadas acima em um processo informatizado integrado, incluindo acesso à conta de negociação para colocação de ordens.

A seguir estão os requisitos técnicos de negociação algorítmica - programação de computador - necessários para programar a estratégia de negociação usando qualquer linguagem. Também é possível usar uma plataforma de negociação existente.

• Conectividade de rede com acesso à plataforma de negociação para fazer pedidos
• Acesso a dados de mercado por meio de feeds. Isso geralmente é monitorado pelo algoritmo para explorar oportunidades para fazer pedidos
• Infraestrutura para fazer o backtest do sistema antes de entrar em operação ou negociar no mercado ativo
• Acesso a dados históricos para backtesting

Feliz investimento!

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