Negociação de Spread de Futuros:Insights e Ferramentas | Futuros Plus

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Negociando Spreads de Futuros com FuturesPlus



Os spreads de futuros são uma abordagem que alguns traders usam para expressar opiniões sobre relações de preços relativos, estrutura de prazos ou dinâmica entre mercados. FuturesPlus fornece ferramentas para pesquisar, filtrar, executar e analisar spreads listados em bolsa e sintéticos em uma única interface.

A visão geral a seguir descreve as principais funcionalidades de negociação de spread disponíveis na plataforma. A negociação de futuros e opções envolve riscos substanciais e não é adequada para todos os investidores.

Encontrando spreads de futuros

FuturesPlus permite aos usuários localizar instrumentos de spread no Market Explorer.

Comece digitando um símbolo de raiz, como CL para petróleo bruto, na barra de pesquisa. Os resultados exibem dois tipos de produtos:

• Ícone azul: Futuros definitivos
• Ícone vermelho: Spreads

Passe o mouse sobre o ícone de spread e selecione Market Grid para carregar os spreads de petróleo bruto disponíveis em uma visualização classificável.

Refinando sua pesquisa

Os mercados de futuros podem incluir inúmeras combinações de spreads entre vencimentos e estruturas. Os filtros de pesquisa ajudam a restringir os resultados exibidos.

Para filtrar spreads:

• Clique em Explorar para abrir o painel Pesquisa avançada.
• Selecione CME como a troca.
• Escolha Espalhar como o tipo de produto.
• Insira o símbolo raiz (por exemplo, CL).

Para refinar ainda mais:

• Clique em Mais para filtrar por tipo de spread (por exemplo, Calendário, Borboleta, Faixa).
• Selecione Calendário para exibir spreads mensais.
• Escolha um mês de vigência específico, como setembro, para exibir os spreads do calendário do primeiro mês em relação aos contratos diferidos.
• Use Shift+clique para selecionar vários vencimentos e exibi-los juntos no Market Grid.

Esses filtros permitem aos usuários organizar os spreads disponíveis de acordo com critérios preferidos.

Executando com MD Trader

Uma vez exibidos os spreads, as ordens podem ser inseridas através do MD Trader.

Clique em um lance ou pedido para abrir a janela flutuante do MD Trader. O agrupamento do MD Trader com o Market Grid permite aos usuários alternar entre spreads enquanto mantêm o acesso à escada de execução.

Mecânica de entrada de pedidos:

• Clique em uma célula de lance azul para enviar um pedido de compra.
• Clique em uma célula vermelha de solicitação para enviar uma ordem de venda.

Dentro do MD Trader:

• B indica pedidos de compra e exibe contratos preenchidos.
• C indica contratos de trabalho que ainda não foram preenchidos.

Para modificar ou cancelar:

• Clique com o botão direito e arraste para ajustar os níveis de preços.
• Clique com o botão esquerdo para cancelar.

A velocidade de execução e a qualidade do preenchimento dependem das condições do mercado, da liquidez e do tipo de pedido.

Visualização da estrutura a termo com matriz de spread

A Matriz Spread exibe spreads em formato de grade.

Na matriz:

• O contrato do primeiro mês aparece no lado esquerdo.
• Os meses diferidos progridem cronologicamente em linhas e colunas.
• Passar o mouse na interseção de dois meses exibe o preço de compra/venda para esse spread específico.
• As dicas fornecem detalhes do contrato.

Clicar em um lance ou venda abre um widget de entrada de pedido. Depois de preenchida, a matriz reflete a quantidade de contratos mantidos em cada mês de vencimento.

Este formato pode ajudar os usuários a visualizar as relações de preços entre os meses do contrato. A identificação do valor relativo ou das diferenças de preços não garante os resultados das negociações.

Criando spreads personalizados com o Auto Spreader

O Auto Spreader permite que os usuários construam configurações de propagação personalizadas.

Os usuários podem construir:

• Spreads intracommodities
• Spreads entre commodities

Por exemplo, um usuário pode construir um spread combinando futuros de Nasdaq e futuros de ES.

No Auto Spreader, os usuários podem:

• Ajuste as proporções do contrato (por exemplo, 3:1 ES para Nasdaq).
• Modificar multiplicadores.
• Atribua um nome à página espelhada.
• Clique em Aplicar para adicioná-lo ao painel de controle.

Selecionando Open MD Trader com pernas exibe preços de spread sintético junto com preços para cada trecho, permitindo que os usuários monitorem componentes individuais.

Os spreads personalizados podem envolver complexidade e riscos adicionais, incluindo risco de legging e diferenças de execução entre componentes.

Charting Exchange e Spreads Sintéticos

FuturesPlus suporta gráficos para spreads listados em bolsa e spreads sintéticos criados no Auto Spreader.

Para traçar um spread:

• Abra um gráfico em branco.
• Selecione o produto para barrar desejado.

Os dados históricos de preços podem ser revisados para fins analíticos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

A negociação de futuros e spreads de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. Os traders devem considerar cuidadosamente a sua situação financeira, tolerância ao risco e objetivos comerciais antes de participarem.

Identificação 5274556 P18363560202 D032026