Estratégias de investimento em ações no futuro

Futuros de ações estão se tornando mais populares e por um bom motivo. Os futuros de ações oferecem ao negociante muitas estratégias para lucrar com seu capital de investimento. Os futuros também oferecem um maior grau de alavancagem e isso significa um maior grau de risco, portanto, tenha cuidado ao negociar futuros.

Aqui estão algumas estratégias de investimento em ações futuras:

Spread intermercado

O spread intermercado é de longe uma das estratégias de investimento mais bem informadas para futuros. O bom do spread intermercado é que ele envolve menos risco e oferece ao investidor mais margem de manobra para melhores pesquisas. Por exemplo, o spread intermercado para o euro ou qualquer moeda importante lida principalmente com o lado da oferta da moeda. Com a devida pesquisa e trabalho de cabeça, pode-se fazer uma boa avaliação do comércio para ser lucrativo com esse spread intermercado.

Por exemplo, olhando para dois meses, Julho e dezembro. Se historicamente, Dezembro é o mês com o nível de preços mais baixo para o euro e tem havido muita conversa dentro do Banco Central Europeu sobre como aumentar o nível de oferta de euros no mercado para manter as taxas de juros baixas, então temos a oportunidade de fazer uma negociação intermercado. Nesse caso, venderíamos o mês de entrega em dezembro e compraríamos o mês de entrega em julho com a expectativa de aumento da oferta. A diferença entre os dois meses de entrega será nosso lucro, desde que julho seja negociado acima de dezembro.

Hedging

Se você já está investido em ações, você pode querer proteger sua posição durante tempos incertos. Essa cobertura no mercado futuro é muito simples e econômica. Supondo que você possua 100 ações da IBM, você poderia vender um contrato futuro da IBM a descoberto para um hedge uniforme. Essa estratégia pode ser muito mais eficaz do que comprar apenas uma opção de venda, porque a opção de venda não cobrirá uniformemente um por um. Isso significa que, em tempos de turbulência do mercado, se não for coberto por um contrato de futuros de ações, pode haver momentos de exposição a riscos perigosos.

Spread de proporção

Um spread de proporção permite ao negociante mais flexibilidade para gerenciar seu risco. Um spread de proporção pode ser 2:1, 3:2, 4:3, etc. Em cada caso, a exposição para o lado comprado ou comprador é um contrato, Contudo, este spread de proporção permite ao negociante a opção de maior exposição ao risco, abrindo mão dos contratos do lado do vendedor quando o mercado deve subir. A mesma estratégia pode ser aplicada para o lado do vendedor como 1:2, 2:3, 3:4 etc.

O que também é ótimo sobre as estratégias de spread intermarket e ratio é que os requisitos de margem são dramaticamente menores do que as posições definitivas de futuros. Isso significa que uma conta de capitalização mais baixa pode tirar vantagem dessas estratégias e ainda ser lucrativa nos mercados de futuros de ações.

Observação, que os futuros geralmente têm uma taxa de comissão mais alta para negociar do que as ações reais. Isso significa que deve-se fazer uma análise de custo antes de negociar um spread de índice ou spread intermercado que não deve ter alto potencial de lucro.