Médias móveis simples vs. exponenciais:qual é a diferença?

Médias móveis simples vs. exponenciais:uma visão geral

Os comerciantes usam médias móveis (MA) para identificar áreas comerciais, para identificar tendências, e analisar mercados. As médias móveis ajudam os traders a isolar a tendência em um título ou mercado, ou a falta de um, e também pode sinalizar quando uma tendência pode estar se revertendo. Dois dos tipos mais comuns são simples e exponenciais. Veremos as diferenças entre essas duas médias móveis, ajudando os comerciantes a determinar qual deles usar.

As médias móveis revelam o preço médio de um instrumento negociável durante um determinado período de tempo. Contudo, existem diferentes maneiras de calcular médias, e é por isso que existem diferentes tipos de médias móveis. Eles são chamados de "em movimento" porque, conforme o preço se move, novos dados são adicionados ao cálculo, portanto, alterando a média.

Principais vantagens

• As médias móveis (MA) são a base da análise de gráficos e séries temporais.
• As médias móveis simples e as médias móveis exponenciais mais complexas ajudam a visualizar a tendência ao suavizar os movimentos de preços.
• Um tipo de MA não é necessariamente melhor do que outro, mas dependendo de como um trader usa médias móveis, um pode ser melhor para aquele indivíduo em particular.

Média Móvel Simples

Para calcular uma média móvel simples de 10 dias (SMA), some os preços de fechamento dos últimos 10 dias e divida por 10. Para calcular uma média móvel de 20 dias, some os preços de fechamento em um período de 20 dias e divida por 20.

Dada a seguinte série de preços:

• $ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21

O cálculo do SMA ficaria assim:

• $ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 =$ 150

SMA de período de 10 dias =$ 150/10 =$ 15

Dados antigos são descartados em favor de novos dados. Uma média móvel de 10 dias é, portanto, recalculada adicionando o novo dia e retirando o 10º dia, e este processo continua indefinidamente.

Média Móvel Exponencial

A média móvel exponencial (EMA) se concentra mais nos preços recentes do que em uma longa série de pontos de dados, como a média móvel simples necessária.

Para calcular uma MME

EMA atual =((Preço (atual) - EMA anterior) multiplicador X) + EMA anterior

O fator mais importante é a constante de suavização que =2 / (1 + N), onde N =o número de dias.

A EMA de 10 dias =2 / (1 + 10) =0,1818

Por exemplo, uma MME de 10 dias pondera o preço mais recente de 18,18%, com cada ponto de dados posterior valendo cada vez menos.

A MME funciona ponderando a diferença entre o preço do período atual e a MME anterior e adicionando o resultado à MME anterior. Quanto mais curto for o período, maior será o peso aplicado ao preço mais recente.

Principais diferenças

SMA e EMA são calculados de forma diferente. O cálculo torna a EMA mais rápida para reagir às mudanças de preço e a SMA mais lenta. Essa é a principal diferença entre os dois. Um não é necessariamente melhor do que outro.

Às vezes, a EMA vai reagir rapidamente, fazendo com que um trader saia de uma negociação em um soluço do mercado, enquanto o SMA mais lento mantém a pessoa no comércio, resultando em um lucro maior após o soluço terminar. Outras vezes, o oposto pode acontecer. O EMA de movimento mais rápido sinaliza problemas mais rápido do que o SMA, e assim o trader EMA sai do caminho mais rápido, economizando tempo e dinheiro dessa pessoa.

Observe que com um EMA, cada ponto de dados incluído na média diminui no peso ao longo do tempo, até que seja finalmente removido à medida que novos pontos de dados são adicionados e carregam pesos maiores. Portanto, no caso de uma EMA de 10 dias, o peso de um novo ponto de dados no primeiro dia cairia para apenas 6,67% de seu peso inicial após cinco preços de fechamento.

Cada trader deve decidir qual MM é melhor para sua estratégia particular. Muitos traders de curto prazo usam EMAs porque querem ser alertados assim que o preço mudar para o outro lado. Os operadores de longo prazo tendem a confiar nas SMAs, uma vez que esses investidores não têm pressa em agir e preferem estar menos ativamente envolvidos em suas negociações.

p Em última análise, Isso se trata de preferência pessoal. Trace uma MME e uma SMA do mesmo comprimento em um gráfico e veja qual delas o ajuda a tomar melhores decisões de negociação.

Como orientação geral, quando o preço está acima de uma MA simples ou exponencial, então a tendência é de alta, e quando o preço está abaixo do MA, a tendência é de baixa. Para que esta diretriz seja útil, a média móvel deve ter fornecido insights sobre tendências e mudanças de tendência no passado. Escolha um período de cálculo, como 10, 20, 50, 100, ou 200 - isso destaca a tendência, mas quando o preço sobe, ele tende a mostrar uma reversão. Isso se aplica usando um MA simples ou exponencial.

Teste vários MAs para ver qual funciona melhor, alterando as entradas no indicador em sua plataforma de gráficos. Diferentes MAs tornam o trabalho melhor em diferentes tipos de instrumentos financeiros, incluindo ações.

Considerações Especiais

Como indicadores de atraso, as médias móveis servem bem como linhas de suporte e resistência. Durante uma tendência de alta, o preço frequentemente recuará para a área MA e, em seguida, saltará para fora dela.

Se os preços quebrarem abaixo do MA em uma tendência de alta, a tendência de alta pode estar diminuindo, ou pelo menos o mercado pode estar se consolidando. Se os preços quebrarem acima da média móvel em uma tendência de baixa, a tendência pode estar começando a subir ou se consolidar. Nesse caso, um negociante pode observar o preço se mover através da MA para sinalizar uma oportunidade ou perigo.

Outros traders não estão tão preocupados com os preços movendo-se através da MM, mas, em vez disso, colocarão duas MM de comprimentos diferentes em seus gráficos e, em seguida, observarão o cruzamento das MMs.

As vezes, os crossovers MA forneceram sinais muito bons que teriam resultado em grandes lucros, e outras vezes, os cruzamentos resultaram em sinais ruins. Isso destaca uma das fraquezas das médias móveis. Eles funcionam bem quando o preço está fazendo grandes movimentos de tendência, mas tendem a se sair mal quando o preço está se movendo para os lados.

Para períodos de longo prazo, observe os 50 e 100 dias, ou médias móveis de 100 e 200 dias para direção de longo prazo. Por exemplo, usando as médias móveis de 100 e 200 dias, se a média móvel de 100 dias cruzar abaixo da média de 200 dias, é chamada de cruz da morte. Um movimento significativo de baixa já está em andamento. Uma média móvel de 100 dias que ultrapassa a média móvel de 200 dias é chamada de cruz dourada e indica que o preço está subindo e pode continuar subindo. Os comerciantes de curto prazo podem assistir a um MA de 8 e 20 períodos, por exemplo. As combinações são infinitas.