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Definição de Bollinger Band®

O que é um Bollinger Band®?

Um Bollinger Band® é uma ferramenta de análise técnica definida por um conjunto de linhas de tendência traçadas a dois desvios padrão (positivamente e negativamente) de uma média móvel simples (SMA) do preço de um título, mas que pode ser ajustado às preferências do usuário.

Bollinger Bands® foi desenvolvido e protegido por direitos autorais pelo famoso comerciante técnico John Bollinger, projetado para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de identificar corretamente quando um ativo está sobrevendido ou comprado em excesso.

Principais vantagens

  • Bollinger Bands® é uma ferramenta de análise técnica desenvolvida por John Bollinger para gerar sinais de sobrevenda ou sobrecompra.
  • São três linhas que compõem as Bandas de Bollinger:Uma média móvel simples (banda média) e uma banda superior e inferior.
  • As bandas superior e inferior são normalmente 2 desvios padrão +/- de uma média móvel simples de 20 dias, mas pode ser modificado.
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Compreendendo as bandas de Bollinger

Como calcular Bollinger Bands®

A primeira etapa no cálculo de Bollinger Bands® é calcular a média móvel simples do título em questão, normalmente usando um SMA de 20 dias. Uma média móvel de 20 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 20 dias como o primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados baixaria o preço mais antigo, adicione o preço no dia 21 e tire a média, e assim por diante. Próximo, o desvio padrão do preço do título será obtido. O desvio padrão é uma medida matemática da variância média e apresenta destaque nas estatísticas, economia, contabilidade e Finança.

Para um determinado conjunto de dados, o desvio padrão mede a extensão dos números em relação a um valor médio. O desvio padrão pode ser calculado tomando a raiz quadrada da variância, que em si é a média das diferenças quadradas da média. Próximo, multiplique esse valor de desvio padrão por dois e ambos somam e subtraem esse valor de cada ponto ao longo do SMA. Esses produzem as bandas superior e inferior.

Aqui está esta fórmula de Bollinger Band®:

BOLU = MA ( TP , n ) + m σ [ TP , n ] NEGRITO = MA ( TP , n ) - m σ [ TP , n ] Onde: BOLU = Bollinger Banda Superior NEGRITO = Banda de Bollinger Inferior MA = Média móvel TP (preço normal) = ( Alto + Baixo + Fechar ) ÷ 3 n = Número de dias no período de suavização (normalmente 20) m = Número de desvios padrão (normalmente 2) σ [ TP , n ] = Desvio Padrão no último n períodos de TP \ begin {alinhados} &\ text {BOLU} =\ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ &\ text {BOLD} =\ text {MA} (\ text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ &\ textbf {onde:} \\ &\ text {BOLU} =\ text {Banda de Bollinger superior} \\ &\ text {BOLD} =\ text {Banda de Bollinger inferior} \\ &\ text {MA } =\ text {Média móvel} \\ &\ text {TP (preço normal)} =(\ text {High} + \ text {Low} + \ text {Close}) \ div 3 \\ &n =\ text { Número de dias no período de suavização (normalmente 20)} \\ &m =\ text {Número de desvios padrão (normalmente 2)} \\ &\ sigma [\ text {TP}, n] =\ text {Desvio padrão ao longo do último} n \ text {períodos de TP} \\ \ fim {alinhado} BOLU =MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] NEGRITO =MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] onde:BOLU =Bollinger superior BOLDA =Banda Bollinger inferiorMA =Média móvelTP (preço típico) =(Alto + Baixo + Fechar) ÷ 3n =Número de dias no período de suavização (normalmente 20) m =Número de desvios padrão (normalmente 2 ) σ [TP, n] =Desvio Padrão nos últimos n períodos de TP

O que o Bollinger Bands® diz a você?

Bollinger Bands® é uma técnica muito popular. Muitos traders acreditam que quanto mais os preços se aproximam da banda superior, quanto mais sobrecomprado o mercado, e quanto mais os preços se aproximam da banda inferior, quanto mais sobrevendido o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como sistema de negociação.

No gráfico descrito abaixo, Bollinger Bands® agrupa o SMA de 20 dias da ação com uma faixa superior e inferior junto com os movimentos diários do preço da ação. Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade, quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam; durante períodos menos voláteis, o contrato das bandas.

Imagem de Sabrina Jiang © Investopedia 2021

The Squeeze

O aperto é o conceito central de Bollinger Bands®. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, é chamado de aperto. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos traders como um sinal potencial de aumento da volatilidade futura e de possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais afastadas as bandas se movem, quanto mais provável a chance de uma diminuição na volatilidade e maior a possibilidade de sair de uma negociação. Contudo, essas condições não são sinais de negociação. As bandas não dão nenhuma indicação de quando a mudança pode ocorrer ou em que direção o preço pode se mover.

Breakouts

Aproximadamente 90% da ação do preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer fuga acima ou abaixo das bandas é um grande evento. O rompimento não é um sinal de negociação. O erro que a maioria das pessoas comete é acreditar que aquele preço atingindo ou ultrapassando uma das bandas é um sinal de compra ou venda. Os rompimentos não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento futuro dos preços.

Limitações do Bollinger Bands®

Bollinger Bands® não é um sistema de negociação independente. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos. Ele acredita que é fundamental usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas são divergência / convergência de média móvel (MACD), volume em equilíbrio e índice de força relativa (RSI).

Porque eles são calculados a partir de uma média móvel simples, eles ponderam os dados de preços mais antigos da mesma forma que os mais recentes, o que significa que novas informações podem ser diluídas por dados desatualizados. Também, o uso de SMA de 20 dias e 2 desvios padrão é um pouco arbitrário e pode não funcionar para todos em todas as situações. Os comerciantes devem ajustar suas suposições de SMA e desvio padrão de acordo e monitorá-las.