Master Negociação de Futuros com Indicadores de Tendências

Em todas as negociações, talvez a maneira mais rápida de ganhar muito dinheiro seja agarrar-se a uma tendência no mercado de futuros e montá-la. Essa abordagem possui dois catalisadores. Primeiro, negociação de futuros envolve alavancagem, o que significa que você coloca apenas uma pequena fração do valor do contrato ao entrar em uma negociação. Segundo, quando um mercado sobe ou desmaia, muito dinheiro pode ser feito rapidamente. Claro, essa é a boa notícia. A má notícia é que as coisas também podem ir na outra direção, portanto, um forte controle de risco é um elemento essencial para o sucesso das negociações de futuros. Esta peça não entrará em detalhes sobre controle de risco e gerenciamento de dinheiro. Em vez, fará com que seja necessário identificar e negociar em sintonia com a tendência primária de um determinado mercado.

No início

A muito tempo atrás, sobre a época em que os computadores pessoais surgiram, sistemas de acompanhamento de tendências que estavam "sempre presentes", ou seja, manter uma posição comprada ou vendida o tempo todo - eram bastante populares e podiam ser úteis. Naquela época, um mercado poderia ter uma boa tendência antes que muitas pessoas percebessem o que estava acontecendo. Hoje, as informações de mercado estão tão prontamente disponíveis e são disseminadas tão rapidamente que seguir uma tendência simplista não é necessariamente uma alternativa viável como uma abordagem independente para negociação.

Da mesma forma, os numerosos whipsaws e longos trechos de ação de preço sem tendência tornam uma abordagem de seguimento de tendências puro "sempre em" menos do que ideal de uma perspectiva de taxa de retorno. E então há sempre o "desgaste" emocional que vem com a realização de muitas negociações com serras de chicote perdidas ao longo do caminho, enquanto se espera por algumas negociações realmente grandes e vencedoras para gerar o grosso dos lucros gerais. Como resultado, muito poucos negociantes ainda confiam nos métodos de acompanhamento de tendências "sempre dentro".

Ainda, ao que parece, há grandes benefícios em usar métodos de acompanhamento de tendências, particularmente quando eles são usados ​​principalmente como um filtro. A aplicação de um método de acompanhamento de tendências como filtro pode permitir que um trader mantenha seu capital focado nas áreas com maior probabilidade de maximizar os retornos.

Distinguir um filtro de tendência de um sinal de negociação

O objetivo de qualquer indicador de acompanhamento de tendência é simplesmente ser capaz de designar objetivamente a tendência atual como para cima ou para baixo, ou em alguns casos, possivelmente sem tendência. Realmente não há previsão embutida em qualquer indicador de acompanhamento de tendências. Um determinado método não nos diz se a tendência será de alta (ou baixa) amanhã, apenas que está ativo (ou inativo) a partir de agora. Portanto, os investidores ainda devem estar cientes do potencial dos whipsaws.

Quando visto dessa maneira, o ato de designar um determinado título como estando em tendência de alta ou de baixa é diferente de gerar um sinal específico de "compra" ou "venda". Como tal, só porque um trader designa a tendência como "para cima", não significa necessariamente que ele deve manter uma posição longa. Sim, Contudo, significa que ele deveria não estar segurando uma posição curta. Em outras palavras, a função principal de um filtro de acompanhamento de tendências pode não dizer o que fazer, mas dizendo a você o que não fazer.

Filtros de seguimento de tendências em ação

Vejamos um exemplo de filtro simples de acompanhamento de tendências nos mercados de futuros. Designaremos a tendência como "para cima" se as duas condições a seguir forem atendidas:

1. A média móvel de 10 dias é maior do que a média móvel de 30 dias; e
2. O último fechamento está acima da média móvel de 200 dias.

Se ambas as condições forem atendidas, então, um trader neste exemplo consideraria apenas fazer uma negociação comprada e evitaria completamente negociar no lado vendido.

Por outro lado, vamos designar a tendência como "baixa" se as duas condições a seguir forem atendidas:

1. A média móvel de 10 dias está abaixo da média móvel de 30 dias; e
2. O último fechamento está abaixo da média móvel de 200 dias.

Se ambas as condições forem atendidas, então, um trader neste exemplo consideraria apenas fazer uma negociação a descoberto e evitaria completamente a negociação no lado comprado.

A Figura 1 mostra um exemplo de mercado usando este filtro. O gráfico apresentado é, na verdade, um fundo negociado em bolsa que emula um mercado de futuros. Esse tipo de ETF pode atuar como uma boa proxy para um determinado mercado futuro, uma vez que não há vencimentos de contrato como nos mercados futuros.

A primeira indicação de filtro marcada na Figura 1 observa que a média móvel de 10 dias está acima da média móvel de 30 dias e também que o preço de fechamento está acima da média móvel de 200 dias. Neste ponto, a tendência é designada como "para cima, "e até novo aviso, um trader pode considerar entrar em uma posição longa, mas absolutamente não deve considerar entrar em uma posição curta, pois isso significaria "lutar contra a tendência".

A segunda indicação ("Sem tendência; Sem posições") simplesmente indica a falta de uma tendência primária objetiva. Neste ponto, o trader gostaria de ficar de lado até que uma nova tendência seja estabelecida.

A próxima nova tendência é estabelecida mais uma vez para cima algumas semanas depois e dura cerca de cinco meses antes de ocorrer a próxima indicação de "nenhuma tendência". Durante todo esse tempo, o comerciante teria se concentrado apenas no lado comprado do mercado. Como todas as quedas de preços durante esse período foram relativamente superficiais e de curta duração, os negociantes que tentaram apostar no lado vendido do mercado durante esse período provavelmente acabariam experimentando uma série de negociações perdidas. O trader que se concentrou exclusivamente no lado comprado do mercado com base em um filtro simples de seguir tendências não apenas desfrutou da maior probabilidade de ganhar dinheiro em virtude de se concentrar na tendência primária, mas também evitou o esgotamento emocional e financeiro de quaisquer negociações perdedoras de contra-tendência.

The Bottom Line

As "regras" usadas em nosso exemplo não pretendem compreender um sistema de negociação completo. O único propósito dessas regras é manter o trader focado na direção do preço que está mostrando a maior força no momento. Em outras palavras, a filtragem de tendências é apenas uma peça do quebra-cabeça comercial - embora, um altamente útil. Um trader que usa um filtro como o do nosso exemplo ainda precisa incorporar regras específicas de compra e venda, deve determinar quantos contratos comprar ou vender a descoberto, deve determinar onde colocar paradas, etc.

No entanto, no fim, o investidor que consegue concentrar seu capital e atenção em situações de forte tendência aumentou muito suas chances de lucrar nos mercados de futuros no longo prazo.