S&P 500 Pure Value Index

O que é o S&P 500 Pure Value Index?

O termo S&P 500 Pure Value Index refere-se a um índice de pontuação ponderado desenvolvido pela Standard and Poor's (S&P). O índice usa o que chama de "esquema de ponderação de atratividade de estilo" e consiste apenas em ações do índice S&P 500 que exibem características de forte valor. O índice foi lançado em 2005 e consiste em 120 constituintes, a maioria das quais são empresas de serviços financeiros. O índice era anteriormente denominado S&P 500 / Citigroup Pure Value Index devido à relação entre a Standard and Poor's, e Citigroup.

Principais vantagens

• O S&P 500 Pure Value Index é um índice composto pelas ações de valor mais forte do S&P 500.
• O Pure Value Index foi lançado em dezembro de 2005.
• O índice é ponderado por pontuação, em vez de ponderado por capitalização de mercado.
• O índice é rebalanceado anualmente e é calculado em dólares americanos e em won sul-coreanos.
• Está associado ao ETF Invesco S&P 500 Pure Value.

Compreendendo o S&P 500 Pure Value Index

O S&P 500, é um índice amplo do mercado de ações. Com base nas capitalizações de mercado de 500 grandes empresas com ações ordinárias listadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) ou na Nasdaq, o S&P 500 é um dos índices de ações mais comumente seguidos e é geralmente considerado uma das melhores representações da economia dos EUA e do mercado de ações.

A empresa lançou o S&P 500 Pure Value Index em 16 de dezembro, 2005, como um índice concentrado no estilo. Destina-se a rastrear o desempenho das ações que exibem as características de valor mais fortes, usando um esquema de ponderação de atratividade de estilo. O índice é estreito em foco, uma vez que contém apenas as empresas S&P 500 com características de ações de valor selecionadas pela S&P.

Em 30 de abril, 2021, o índice era composto por 120 empresas diferentes. Os cinco principais setores por peso são financeiros (43,3%), consumidor discricionário (9,3%), energia (9,1%), cuidados de saúde (9,1%), e alimentos básicos (8,2%). O valor médio de mercado dessas empresas era de US $ 22,03 bilhões. As cinco principais empresas listadas no índice nesta data foram:

• Berkshire Hathaway B (finanças)
• Grupo Unum (finanças)
• Lincoln National (finanças)
• HollyFrontier (energia)
• Metlife (finanças)

O índice é rebalanceado anualmente. O cálculo do índice é feito em tempo real tanto em dólar americano (USD) quanto em won sul-coreano (KRW).

O S&P 500 Pure Value Index retornou 25,92% no acumulado do ano (YTD) em 30 de abril, 2021. Seu retorno de um ano foi de 72,32% enquanto o retorno de 10 anos totalizou 11,65%. Geralmente superou seu benchmark, o valor S&P 500, que trouxe um retorno total de 14,9%, 40,9%, e 11,27% em um YTD, um ano, e 10 anos.

SPXPV

Considerações Especiais

O S&P 500 Pure Value Index, que era anteriormente conhecido como S&P 500 / Citigroup Pure Value Index, está entre o grupo de índices de estilo da empresa. Eles são derivados do que é chamado de título ou índice pai, que também contém os mesmos constituintes.

Esse índice está associado a um fundo negociado em bolsa (ETF) correspondente, denominado Invesco S&P 500 Pure Value ETF. O fundo foi lançado em 1º de março, 2006, e as negociações na NYSE Arca sob o símbolo RPV. Os ativos líquidos totalizaram US $ 2,3 bilhões em 5 de maio, 2021. Pelo menos 90% do capital do fundo é investido nos constituintes do índice. A taxa de administração do fundo é de 0,35% e sua taxa de distribuição de 2,05%. Os retornos do fundo com base no seu valor patrimonial líquido (NAV) espelhavam os do índice, chegando a 25,73%, 71,67%, e 11,27% em um YTD, um ano, e 10 anos.