Russell 3000 Value Index

O que é o Russell 3000 Value Index?

Russell 3000 Value Index é um índice de ações ponderadas de capitalização de mercado mantido pelo Russell Investment Group e baseado no Russell 3000 Index, que mede o desempenho das ações dos EUA no segmento de valor patrimonial, incluindo apenas ações de valor.

Incluídas no Russell 3000 Value Index estão as ações do Russell 3000 Index com taxas de preço / valor contábil mais baixas e taxas de crescimento esperadas mais baixas. Este índice de valor pode ser contrastado com o Russell 3000 Growth Index.

Principais vantagens

• O Russell 3000 Value Index é composto por empresas do amplo índice Russell 3000 que são consideradas ações de valor.
• Ações de valor são negociadas a preços geralmente mais baixos em relação aos fundamentos, e tendem a pagar dividendos mais elevados, tornando-os atraentes para investidores de valor.
• O índice é avaliado e reconstituído anualmente de forma a preservar seu mandato de listar ações com valor.

Compreendendo o Russell 3000 Value Index

O Russell 3000 Value Index é baseado no Russell 3000 Index, que mede o desempenho dos 3, 000 maiores empresas de capital aberto constituídas na América, conforme definido pela capitalização de mercado total.

Segmentar o mercado dos EUA por tamanho e estilo é uma ferramenta analítica útil para investidores que desejam compreender tendências de alto nível no desempenho do mercado, exposições de portfólio, e taxas. Se um investidor quiser colocar seu dinheiro em ações que exibam um amplo crescimento e características de valor, o Russell 3000 Value Index oferece uma maneira simples de visualizar esses segmentos de mercado.

Lançado pela primeira vez em 1º de julho, 1995, as empresas do Russell 3000 Value Index são selecionadas com base na capitalização de mercado ajustada ao float. No último dia de negociação de maio, FSTE Russell classifica as empresas elegíveis com base em seus valores de capitalização de mercado total. Na última sexta-feira de junho, o índice é reconstituído. Para ser elegível para inclusão em um índice do mercado de ações dos EUA, os títulos devem ser negociados na NYSE, NYSE MKT, NASDAQ, ou trocas ARCA. O desempenho do Russell 3000 Value Index pode ser monitorado por meio do símbolo IUSV do iShares Core U.S. Value ETF.

Uma ação de valor é uma negociação de títulos a um preço mais baixo do que o desempenho da empresa pode indicar de outra forma. Os investidores em ações de valor tentam capitalizar as ineficiências do mercado, uma vez que o preço do patrimônio subjacente pode não corresponder ao desempenho da empresa.

Características comuns de ações de valor incluem alto rendimento de dividendos, relação preço-livro baixo (relação P / B), e / ou um baixo índice preço / lucro (índice P / L). Os investidores podem encontrar ações de valor usando a estratégia de investimento "Cães do Dow", comprando as 10 ações com maior rendimento de dividendos no Dow Jones no início de cada ano e ajustando o portfólio a cada ano a partir de então.

Em contraste com ações de valor, ações de crescimento são ações de empresas com forte potencial de crescimento previsto.

Os Índices Russell

Representa aproximadamente 98% do mercado americano de ações públicas. A partir de 31 de janeiro, 2021, as ações do Russell 3000 Index têm uma capitalização de mercado média ponderada de cerca de US $ 125 bilhões; a capitalização média de mercado é de US $ 2 bilhões. O índice, que foi lançado em 1º de janeiro, 1984, é mantido por FTSE Russell, uma subsidiária do London Stock Exchange Group.

O Russell 3000 Index é subdividido em Russell 1000 Index e Russell 2000 Index. Para atribuir pesos de crescimento e valor dentro do Índice Russell 3000, o Russell Investment Group classifica as ações nos índices Russell 1000 e 2000, respectivamente. As ações são classificadas pelo índice book-to-price (B / P) e pela média de crescimento de longo prazo previsto de acordo com o Institutional Brokers 'Estimate System (IBES).

Uma vez classificado, o Russell Investment Group usa um método de probabilidade não linear para separar as ações nos estilos de crescimento e valor. Em geral, uma ação com uma classificação mais alta é considerada de valor, e uma ação com classificação inferior é considerada crescimento. Os estoques intermediários têm características de crescimento e valor.